中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金

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1、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年09月30日基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月26日第1页共14页中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等

2、内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。§2基金产品概况基金简称中欧睿诚定期开放混合基金主代码003150基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2016年12月01日报告期末基金份额总额955,642,098.24份本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份投资目标额持有人创造超越业绩比

3、较基准的收益。本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利投资策略率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×业绩比较基准80%本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高风险收益特征于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。基金管理人中欧基金管理有限公司第2页共14页中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称中欧睿诚定期开放混合A中欧睿诚

4、定期开放混合C下属分级基金的交易代码003150003151报告期末下属分级基金的份917,877,524.82份37,764,573.42份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2017年07月01日-2017年09月30日）主要财务指标中欧睿诚定期开放混中欧睿诚定期开放混合A合C1.本期已实现收益14,477,849.75576,330.972.本期利润9,344,137.64383,351.373.加权平均基金份额本期利润0.00920.00874.期末基金资产净值935,272,457.0638,402,396.085.期

5、末基金份额净值1.01901.0169注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中欧睿诚定期开放混合A业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月0.84%0.21%0.81%0.12%0.03%0.09%中欧睿诚定期

6、开放混合C第3页共14页中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月0.76%0.21%0.81%0.12%-0.05%0.09%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧睿诚定期开放混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2016年12月1日-2017年09月30日）2.5%2%1.5%1%0.5%0%-0.5%-1%-1.5%-2%-2.5%-3%-3.5%-4%-4.5%2016-12

7、-012017-01-112017-03-012017-04-132017-05-262017-07-102017-08-212017-09-30中欧睿诚定期开放混合A业绩比较基准注：本基金合同生效日期为2016年12月1日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已符合基金合同约定。中欧睿诚定期开放混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2016年12月1日-2017年09月30日）第4页共14页中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金2017年第