上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金

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1、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日1上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现

2、和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称国泰上证5年期国债ETF基金主代码511010交易代码511010基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年3月5日报告期末基金份额总额3,106,287.00份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小投资目标化

3、。本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，投资策略选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟2上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证5年期业绩比较基准

4、国债指数收益率。本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。风险收益特征本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证5年期国债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2017年7月1日-2017年9月30日)1.本期已实现收益-2,672,708.852.本期利润713,759.163.加权平均基金份额本期利润0.2

5、0774.期末基金资产净值342,703,945.225.期末基金份额净值110.326注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平3上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告要低于所列数字。(3)本基金于2013年3月5日进行了基金份额折算，折算比例为0.01。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映

6、投资者在认购期以份额面值1.00元购买国债ETF后的实际份额净值变动情况。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个月0.19%0.06%-0.48%0.05%0.67%0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013年3月5日至2017年9月30日)注：本基金合同生效日为201

7、3年3月5日，在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合4上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告同约定。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限本基金硕士。2010年9月至2011的基金年9月在旻盛投资有限公司经理、工作，任交易员。2011年9国泰现月加入国泰基金管理有限金管理公司，历任债券交易员、基货币、金经理助理。2015年6月起国泰货任国泰货币市场证券投资币市基金、国泰现金管理货币市场、国场基金、国泰民安增利债券泰民安型发起式证券投资