14春课件风险管理

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1、1.浅谈金融风险管理的自我认识和重要性。2.用自己的理解举例说明市场风险3.用自己的理解举例说明信用风险4.用自己的理解举例说明操作风险5.用自己的理解举例说明流动性风险6.以自己的理解简述金融风险辨识对金融风险管理的重要性7.用自己的理解简述如何简单辨识风险类型和受险部分8.简述头脑风暴法，并用自己的理解尝试解决“产出阻碍”9.简述德尔菲法，并用自己的认识尝试解决“选择合适专家”。10.简述幕景分析法，并用自己的理解带入案例说明。1.金融风险管理就是组织衡量和控制风险及回报之间的得失。金融风险管理包括对金融风险的识

2、别、度量和控制。目前在国际上，许多大型企业、金融机构和组织、各国政府及金融监管部门都在积极寻求金融风险管理的技术和方法，以对金融风险进行有效识别、精确度量和严格控制。简而言之，金融风险管理就是通过一些技术方法把金融风险控制在一个可以接受的范围内，避免金融风险带来的巨大损失。金融风险能引发金融危机，金融危机对一个国家的经济来说是一个很大的打击。人们会对经济未来有更加悲观的预期，货币币值出现贬值，经济总量与经济规模出现较大的损失，经济增长受到打击，还有随着企业的大量倒闭，失业率提高，社会普遍的经济萧条。因此进行金融风险管

3、理对一个国家来说具有重要的意义。　　从一个金融行业的角度来说，金融业是高风险行业，存在着汇率风险、利率风险、信用风险等诸多的金融风险。金融风险管理对金融机构也有重大的意义。首先从金融功能角度来说，金融业的全部几乎就是处理风险，金融机构的功能有两个，一是在各经济主体之间进行资金的配置，金融还有另外一个重要功能，那就是在各经济主体之间进行风险配置，把风险从无力或不愿承担的单位转移到那些有能力或有意愿承担的单位。其次从金融机构的业务性质来说，金融机构的基本任务就是承担风险并从风险管理中受益。银行类金融机构的资金来源主要是经

4、济主体的存款，金融机构的资金运用必须获得高于所付的利息，才能维持生存。　　风险管理做的好，可以建立起良好的风险管理机制，减少金融机构的损失，为金融机构创造价值。而且在当前的竞争中，风险管理已经构成金融机构的核心竞争力，对金融机构价值的影响越来越大。2.市场风险指在证券市场中因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。市场的利率变化无常，如果银行过于自信没有控制好利率风险，可能会带来很严重的后果。例如1980年代中期，美国明尼阿波利斯第一系统银行预测未来的利率水平将会下跌，于是便购买了大量政府债券

5、。1986年，利率水平如期下跌，从而带来不少的账面收益。但不幸的是，1987年和1988年利率水平却不断上扬，债券价格下跌，导致该行的损失高达5亿美元，最终不得不卖掉其总部大楼。对于我国的纺织出口企业来说，汇率风险可能是最常见的市场风险了。本来在签订订单的时候，计算的订单利润还是可以接受的，但是等到要交货结算的时候，如果人民币对美元升值了，外商用美元结算，我国企业再换回人民币，就很有可能利润被摊薄了很多，甚至出现亏损。证券价格变化导致的市场风险是导致巴林银行倒闭的主要的市场风险。巴林银行是由于其子公司———巴林期货新

6、加坡公司，因持有大量未经保值的期货和选择权头寸而导致巨额亏损，经调查发现，巴林期货新加坡公司1995年交易的期货合约是日经225指数期货，日本政府债券期货和欧洲日元期货，实际上所有的亏损都是前两种合约引起的。当时巴林的交易员里森对这两种期货价格变化的方向判断错误导致巨额亏损，最后拖垮巴林银行。3.信用风险：由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值变动而引发损失的可能性。对银行来说，信用风险最常见就是放出的贷款无法收回或是全额收回而导

7、致的损失的风险。今年房地产价格出现小幅回落就引发了一些商业银行的信用风险。典型的有青岛君利豪集团有限公司董事长王莉携款失踪案例。王莉携款失踪让岛城多家银行、民间借贷公司以及购房者急急如热锅上的蚂蚁。女老板王莉跑路一事涉及商业银行众多，据银行内部人士称，涉及银行资金可能在12-15亿元。另外，平时大型商业银行不太乐意给中小企业贷款主要防范的风险就是信用风险。中小企业抵抗市场风险的能力比较差，一旦公司经营不下去就申请破产，银行的贷款就收不回来了。而大型国有企业则信誉良好，给国有银行贷款很好收不回来，在这个角度上，商业银行

8、就倾向于向国有企业放款而对中小企业的贷款设置较高门槛。4.银行办理业务或内部管理出了差错，法律文书有漏洞，内部人员监守自盗，外部人员欺诈，电子系统硬件软件发生故障，网络遭到黑客侵袭，通信、电力中断，地震、水灾、火灾、恐怖袭击等等，这一类的银行风险，被统称为操作风险。在银行的操作风险中，最常见的是由于银行的内控不严格导致的内部人员违规操作和监守自