资本约束、风险管理与商业银行成长

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1、2006年第2期河南金融管理干部学院学报NO.22006总第128期JOURNALOFHENANINSTITUTEOFFINANCIALMANAGEMENTSeriaINO.128HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH资本约束、风险管理与商业银行成长葛兆强（招商银行研究部，广东广州518040）摘要：银行业的风险属性和资本的吸收与转移风险损失的本质特征，使得资本对商业银行的资产扩张和成长具有很强的约束作用。资本软约束是制约中国商业银行成长的主要障碍之一，但仅仅致力于资本充足率问题的解决并不能保证我国商业银行的可持续

2、成长，风险约束是制约我国商业银行成长的瓶颈。只有从制度、技术和经营战略等方面入手，不断提高风险管理能力，建立以资本约束为核心的业务增长模式和资源配置方式，尽快实现成长模式由资金约束到资本约束的转变，中国商业银行才能在效益、质量和规模协调发展的基础上实现持续成长。关键词：资本约束；资本管理；风险管理；银行成长中图分类号：F840文献标识码：A文章编号：1008-7796（2006）02-0023-09一、引言市场的对外开放，监管环境的强化，风险认识的提升，唤醒了银行是一部风险管理的机器，承担风险、管理风险并在中国银行业的资本意识，加强资本管理，强化资本约束已成风险管理过程中

3、实现收益是商业银行存在与发展的基础。为我国监管当局和商业银行面临的一项重要现实任务，并将银行成长的过程既是金融资源动员与配置规模的扩张过程，引致中国银行业成长模式及经营管理行为发生深刻变革。也是风险管理能力和经济贡献率不断提升的过程。作为一银行业是管理风险的行业，资本是吸收和转移风险损失的缓种市场组织，商业银行的成长必然会受到市场环境、体制条冲器，它在规模和结构上必须覆盖风险，资本管理实质上是件、管理水平、风险管理能力、成本水平和资本规模等诸多外风险管理，资本约束的背后实质上就是风险管理能力的约在和内在因素的影响和约束。在不同的经济制度下，各种内束。国内银行业资本软约束的

4、形成尽管有其特定的制度归外因素的约束性和影响力呈现较大差异。在计划经济制度因，但风险软约束则是关键症结。因此，增强风险观念，健全下，市场环境和银行的风险管理能力、成本控制能力、资本管法人治理结构，引进先进的风险管理技术，调整经营发展战理能力对银行成长的约束力是非常有限的，在政府这只“有略，优化资产结构，增强风险管理能力，建立以资本约束为核形之手”的调节框架内，只要有资金来源（存款），银行就能实心的业务增长模式和资源配置方式，尽快实现成长模式由资现无风险的成长（行政性的关、停、并、转则另当别论）。但金约束到资本约束的转变，是我国商业银行实现效益、质量是，在市场经济制度下，银

5、行时刻处于风险之中，银行的成长和规模协调发展与稳健、持续成长的理性选择。不仅受制于外部市场环境，而且直接受到银行的风险管理能二、银行资本与资本约束力、资本管理能力的约束。因而，在银行发展史上，呈现出两商业银行作为一种商业性组织，与其他企业一样，其开种迥异的银行成长模式：一种是资金约束型的数量成长模业、经营与发展必须要有一定数量的资本。鉴于银行业的产式；一种是资本约束型的质量成长模式。两者孰优孰劣，既业特性，监管当局和社会公众对银行资本充足性的要求是非有史实已予以解释。常严格的。同时，资本必须覆盖风险的要求，决定了银行资基于历史和体制原因，中国的银行业选择并长期奉行资产规模

6、的扩张和银行成长要受到银行资本的约束。金约束型的数量成长模式，在这种模式下，资金（存款）是立（一）银行资本的范畴与功能行之基，成长之本，追求规模扩张，追求发展速度是银行成长关于银行资本的范畴，视角不同就会有不同的理解。在的主题，而对资本必须覆盖风险的认识，对资产质量和风险经济学家看来，银行资本是指银行拥有或控制的能以货币计减除的认识和对银行短期目标与长期目标的协调的认识都量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。这是银行是非常不充分的，资本和风险一直处于软约束状态。其结资本的广义范畴。会计学家理解的银行资本，是指银行的所果，在导致中国银行业资产规模快速膨胀的同时，也积累

7、了有者权益，是银行资产负债表恒等式中的一项，是银行总资巨大的风险，产生了一个庞大而虚弱的银行体系。在经济金产与银行总负债的账面之差，通常包括普通股、优先股和银融全球化背景下，巴塞尔新资本协议全球范围的实施，金融行附属债。这是银行资本的账面资本范畴。在监管当局看收稿日期：2005-11-10作者简介：葛兆强（1966-），男，山东青岛人，高级经济师，经济学博士，中国社会科学院财贸经济研究所博士后，现为招商银行研究部副总经理。·23·【金融理论】葛兆强资本约束、风险管理与商业银行成长来，银行资本是指一家银行已经持有的或是必须持有的