银行外汇交易系统中FIX协议渠道平台的设计和实施

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1、上海交通大学硕士学位论文银行外汇交易系统中FIX协议渠道平台的设计和实施姓名：包强申请学位级别：硕士专业：软件工程指导教师：唐新怀;刘奕明20100101银行外汇交易系统中FIX协议渠道平台的设计和实施上海交通大学工程硕士学位论文银行外汇交易系统中FIX协议渠道平台的设计和实施学校代码：10248作者姓名：包强第一导师：唐新怀第二导师：刘奕明学科专业：软件工程答辩日期：2010年01月08日上海交通大学软件学院2010年1月银行外汇交易系统中FIX协议渠道平台的设计和实施ADissertationSubmittedtoShanghaiJ

2、iaoTongUniversityforMasterDegreeofEngineeringDesignandImplementationofFinancialInformationeXchangeProtocolBasedChannelPlatforminBankingForexSystemUniversityCode：10248Author：BaoqiangMentor1：TangxinhuaiMentor2：SongchenwaiField：SoftwareEngineeringDateofOralDefense：2010-01-0

3、8SchoolofSoftwareShanghaiJiaotongUniversityJan,2010银行外汇交易系统中FIX协议渠道平台的设计和实施银行外汇交易系统中FIX协议渠道平台的设计和实施摘要金融信息交换协议（FIX）作为自动化信息交换提供公开的行业标准，在外汇交易市场中正被越来越多的市场参与者采用。同时，它也被认为是直通交易处理模式中外部信息交换的良好载体。目前，我国国内金融机构的外汇交易接口仍普遍采用各家做市商（MarketMaker）单独提供的API作为主要电子交易渠道。由于这些API技术标准不尽相同，这为系统的整合以及

4、日常维护带了很大的困难和较高的成本。针对这些情况，本文提出在银行外汇交易系统中建设FIX协议渠道平台解决方案，所做主要工作如下：1.介绍了FIX协议相关概念，阐述了FIX协议在国内外金融市场应用现状以及趋势；分析了FIX协议渠道平台解决方案产生的背景。2.概述了FIX协议消息的组织结构，分析了“Tag=Value”语法、FIXML语法、FAST语法等3种不同的FIX消息的表现形式以及各自的优缺点。此外，还阐述了通讯安全和数据推送等解决方案所涉及的几项关键技术概念。3.说明了FIX协议渠道平台的设计范围、功能需求。着重介绍了平台的体系结构

5、。并对FIX引擎和行情发布渠道2个主要功能模块的实现方式进行了详细描述。其中FIX引擎模块方面，主要介绍了引擎的总体设计，FIX协议配置库、数据持久化、会话管理的实现方式，以及消息接口的业务逻辑设计。在行情发布引擎方面，主要从FIXStreaming引擎，JMS服务以及PUSHLET服务应用等三个重要组件，说明了行情发布引擎的构成以及数据流程。通过本平台的应用，为客户提供了统一的FIX协议消息接入渠道，为进行FIX交易提供了机会，并且降低了在原有系统在建设维护过程中的投入。最后，本文还对该平台存在的不足作了简要分析，并为今后的优化升级提

6、出了工作方向。关键词：FIX，STP，交易渠道，FIX引擎，服务器推送1银行外汇交易系统中FIX协议渠道平台的设计和实施DesignandImplementationofFinancialInformationeXchangeProtocolBasedChannelPlatforminBankingForexSystemABSTRACTFinancialInformationeXchangeprotocol(FIX)isbeingusedwiderandwiderbyparticipantsintheindustryasonesofto

7、fopenstandardswhichhelpsexchangeinformationautomatically.Meanwhile,it’salsoconsideredasgoodcarrierofinformationforStraightThroughProcessing(STP).Nowadays,SomekindsoftradingAPIprovidedbymainmarketmakersinworldarestillbeingusedaselectronicchannelbymanyfinancialinstitutions

8、inourcountry.Butit'shardandhighlycostlytointegratetheseonesduetoquitedifferenceoftechnicalrequirementsf