我国证券公司内部风险管理的问题及对策研究

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1、重庆大学硕士学位论文我国证券公司内部风险管理的问题及对策研究姓名：陈远明申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：刘星2002.10.6里盎盔堂堡±堂焦笙奎————上生型堕兰一摘要／全球金融形势发展表明，风险管理已经成为金融领域内一个非常核心的组成部分。对我国证券公司而言，内部风险管理是当前的一个薄弱环节，也是一个重要课题。1997年亚洲金融危机，山一证券破产、百富勤折翼，2001年证券市场大调整给了我国证券公司风险管理一个深刻教训，国内证券公司丌始把内部风险管理工作提到前所未有高度。随着我国加入WT0，国内资本市场必将加大对外开放力度，逐步与国际资本市场接轨。我国证券公司

2、作为资本市场的重要组成部分，必然会参与风险因素更大的国际资本市场的竞争。但由于许多主客观原因，国内券商在内部风险管理方面与西方金融机构相比还有相当大的差距，既有制度体系方面的不足，又有技术工具方面的缺乏。内部风险主要表现为公司治理结构和内部控制制度不尽完善，公司规模较小，风险管理体系尚未健全，风险控制手段落后，整体风险控制力较弱。中国证券公司要做大做强，必须采取多种措施建立健全科学的公司治理结构，加强环境控制、内控制度建设和内控管理，建立内控管理制衡系统，切实防范经营风险：健全内部风险管理体系，采用先进的风险控制手段，提高风险管理水平，实行全面的风险管理；同时要借鉴国际投资

3、银行的风险管理技术和经验，加强交流和沟通，并逐步与国际接轨；构筑强大的核心竞争力，夯实证券公司健康发展的咯强基石，将中国证券公司建设成为一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的证券公司。)-卫—～本文在公司治理理论、现代风险管理技术一风险价值(VaR)以及层次分析法(AHP)的基础上，论述了我国证券公司内部风险管理的问题及对策。该文强调了证券公司内部风险管理的重要性，分析了证券公司内部风险管理的现状问题及原因；阐明了证券公司风险控制方法的改进思路，建立了证券公司内部风险评价体系，提出了我国证券公司内部风险管理对策及建议，目的是促进证券公司风险管理更加制度化、

4、规范化、科学化。关键词：证券公司，内部风险}题矿√重鏖盔堂堡主堂垡丝奎墨苎塑翌AbstractWiththedevelopmentofglobalfinancesituation，itindicatesthatriskmanagementalreadybecomesaverynuclearcomposingpartinthefinancialarea．ForChineseSecuritiesCorporation，Riskmanagementisamoreweakersectionandacurrentlyimportantsubject．InAsiaFinanceCris

5、isin1997，bankruptcyofSanYiSecuritiesandwing-brokenofPeregrineaswellasbigdroppingofChinesesecuritiesmarketgiveariskmanagementlessontoChinesesecuritiescorporationin2001．Oursecuritiescorporation．beginstOplaceriskmanagementatanunprecedentedlevelinsuccession．WithChinaenteringWTO，domesticcapital

6、marketwillbeexotericandjointwithintemationalcapitalmarket．DomesticSecuritiesCorporationisakeypartofChinesecapitalmarket，andwillparticipateincompetenceofmoregreaterriskfactorininternationalcapitalmarket．Butmuchsubjectiveorexternalreason，domesticsecuritiescorporationhavearatherbiggapwithwest

7、ernfinancialinstitutionininternalriskmanagement，bothhavetheabsenceinsystemandintechnologyt001．Hence，forraisingintegrativerivalrousness，domesticsecuritiescorporationmustbuilduparigorousmanagementrisksysteminwholeinstitutionanddoavividmanagementtorisk．Intemalris