数据挖掘在银行信用风险管理中的应用及实证研究

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1、分类号密级注1UDC学位论文数据挖掘在银行信用风险管理中的应用及实证研究崔毅指导老师姓名彭怡副教授电子科技大学成都申请专业学位级别硕士专业学位类别工商管理(MBA)论文提交时间2010-4-15论文答辩时间2010-6-6学位授予单位和日期电子科技大学答辩委员会主席评阅人2010年月日独创性声明独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同

2、志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。签名：日期：2010年月日关于论文使用授权的说明本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）签名：导师签名：日期：年月摘要摘要自中国加入WTO以来，由于信用卡业务的高利润和巨大市场空间的诱惑，我国个人信贷业务逐步被各大商业银行所重视

3、，并逐步增加业务投入，我国目前进入信用卡高速发展阶段。然而，韩国信用卡业务仅出现了短暂的繁华，问题就在于忽视了对风险的管理和控制。2008席卷全球的金融危机的根源也是信用危机。信用风险是金融市场中最重要的风险之一。随着中国邮政储蓄银行成立，其规模成为国有第五大商业银行。其必定将从其原有的负债类业务衍生到资产类业务。个人信用卡业务也必定是中国邮政储蓄银行重点关注和营销的业务。因此随着信用卡业务的迅猛发展，信用卡申请人数急剧增加，银行不可能继续采用原有的完全依赖人工对申请人进行分析和审核后作出决定的方式，而需要一套自动的评估系统，信用评分就是基于此而产生

4、的一套理论。信用评分是从无法认清总体中分组的特征、只能认清相关分组特征时，区分各组的一种方法。数据挖掘是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的数据中提取隐含在其中的、人们事先不知道的、具有潜在价值的信息和知识的过程。数据挖掘技术以高度精确和高度可靠的手段从海量数据中挖掘和产生新的知识，成为有力的科学决策依据。企业利用数据挖掘，可以充分了解客户的信息，预测未来，防范风险，为企业决策提供最有力的依据。是实现信用评分的主要实现手段。本文将数据挖掘技术与中国邮政储蓄银行湖北省分行信用卡发卡业务相结合，建立邮政储蓄银行的信用卡评分模型，并通过实际数据对其

5、有效性进行实证研究；同时，结合国内外已有的信用卡发行管理经验，提出基于数据挖掘、利用信用评分模型的中国邮政储蓄银行湖北省分行信用卡申请者审核发卡管理系统的解决方案。关键词：信用评分，信用卡，数据挖掘，决策树，Logistic回归模型IABSTRACTABSTRACTSinceChinajoinedtheWTO,forthehighprofitsandthetemptationofhugemarketspace,ourconsumercreditbusinesshaveabstractthemajorcommercialbanks,andtheywou

6、ldgraduallyincreasebusinessinvestment,moreoverChinahasenteredarapiddevelopmentstageofcreditcards.However,SouthKoreancreditcardbusinesshasashort-termprosperity.Theproblemofthequitisbecauseofthemignoredtheriskmanagementandcontrol.Theyearof2008,creditcrisisswepttheglobalfinancialm

7、arket.Thecreditriskhasbeenthemostimportantriskinfinancemarket.AlongwiththeestablishmentofChinaPostalSavingsBank,itsscalehasbecomethefifthlargeststate-ownedcommercialbanks.Itwillbeextendthebusinessareasfromdebatetotheassetskinds.AndPersonalcreditcardbusinessalsomustbethepointChi

8、naPostalSavingsBankfocusandmarketingon.Withtherapiddev