基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性监管对我国商业银行信贷业务的影响分析

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1、隶。轫大·嘤硕士学位论文万方数据基于巴塞尔协议III的流动性监管对我国商业银行信贷业务的影响分析万方数据ANALYZETHEIMPACTOFLIQUIDITYUNDERTHEBASELIIIREGULATIONONCHINA．BASEDCON【MERCIALBANKCREDITOPERATl0NSAThesisSubmiRedtoSoutheastUniversityFortheAcademicDegreeofMasterofFinanceBYLITian—tianSupervisedbyAssociateProf．LIUXiao．xingandProf．ⅥAN

2、GJianTheSchoolofEconomicandManagementSoutheastUniversityJule20143万方数据东南大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一尉工作的同志对本研究所傲的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。研究生签名：Z量趋鱼日期：塑!竺!查：兰东南大学学位论文使用授权声明东南大学、中国科学技术信

3、息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布(包括以电子信息形式刊登)论文的全部内容或中、英文摘要等部分内容。论文的公布(包括以电子信息形式刊登)授权东南大学研究生院办理。研究生签名：蜢导师签：迎望：6∥，万方数据摘要流动性风险监管改革是巴塞尔协议III系列改革的重要组成部分。在2010版巴塞尔协议III流动性监管规则的基础上，经过两年的实践和研究，巴塞尔银行监管委员会(BCBS，以下简称巴赛尔委员会)

4、于2013年1月推出了新的流动性监管规则，即《巴塞尔协议III：流动性覆盖率和流动性风险监测工具》，该规则从多个角度对巴塞尔协议III的流动性监管规则进行了修订。2011年10月，中国银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，正式引入流动性覆盖率(LCR)和净稳定融资比例(NSFR)监管指标，但至今尚未推出正式的管理办法。本文以LCR和NSFR指标为研究对象，全面解析它们的定义和内涵，明确两个指标的内涵与意义——-NSFR旨在减少由资产与负债之间的错配而产生的资金风险，而LCR通过增加银行持有的优质流动性资产来解决流动性风险。本文进一步估算了我国22家

5、商业银行的NSFR水平，分析我国商业银行流动性监管现状，并通过面板数据回归和阈值回归方法分析了NSFR监管要求可能对我国商业银行信贷扩张带来的影响。结果显示NSFR监管要求会对我国商业银行信贷扩张有显著地抑制效果，并且NSFR监管要求对股份制商业银行的贷款扩张抑制效果比对国家持股的大型银行效果更加明显，对目前NSFR水平较低的银行的贷款扩张抑制也更大。中国银监会正在推进巴塞尔协议III流动性监管要求在我国的实施，这对于我国银行业流动性风险管理水平的提升和监管体系的变革都有着重大意义。结合全文研究结论，本文提出了进一步改革流动性风险监管指标体系、进行流动性风险差异

6、化管理、推进金融市场发展以及开创新的流动性监管方式等政策建议，以促进我国银行业流动性监管体系的发展与完善。关键词：巴塞尔协议III；流动性风险监管；流动性覆盖率；净稳定资金比例；银行信贷扩张万方数据AbstractLiquidityriskregulatoryreformisanimportantpartofBaselIIIseriesofreformOnthebasisofthe2010versionofBasel111liquidityrulesonsupervision．aftertwoyearsofpracticeandresearch．theBasel

7、CommitteeonBankingSupervision(BCBS，hereinafterreferredtOastheBaselCommittee)inJanuau,2013launchedanewliquidityregulationrulethat”BaselIII：liquidit)’coverageratioandliquidityriskmonitoringtools，”therulefrommultipleanglesBaselIIIliquidityregulatoryruleswererevised．October2011，ChinaBank

8、ingRegulator