基于MonteCarloAHP方法对商业银行操作风险管理研究

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1、基于MonteCarlo．AHP方法对商业银行操作风险管理研究⑧论文作者签名：垒：墼指导教师签名：论文评阅人1：塑囱匿名评阅人2：巫自匿名评阅人3：巫囱匿名评阅人4：评阅人5：答辩委员会主席：杨桠勇委员1：屋庭功委员2：呈良垡委员3：芒建苴委员4：吐建蹇委员5：浙江大学研究生学位论文独创性声明川圳⋯川删㈣川川删ⅧJY2291221本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得逝鎏盘鲎或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对

2、本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：仁～敏签字日期：力2年，，月对日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解迸望盘鲎有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权逝姿盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：签字日期：≯，≥年导师签名：签字日期：伽f。年I(月够咱孜日k才位阴致谢本研究论文是在我的导师何嗣江教授的亲切关怀和悉心指导下完成的。他严肃的科学态

3、度，严谨的治学精神，精益求精的工作作风，深深地感染和激励着我。从课题的选择到项目的最终完成，何老师都始终给予我细心的指导和不懈的支持。两年多来，不仅在学业上给我以精心指导，同时还在思想、生活上给我以无微不至的关怀，在此谨何嗣江老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。在此，我还要感谢在一起愉快的度过研究生生活的周晓红、阮红等各位学院的管理老师，正是由于你们的帮助和支持，我才能克服一个一个的困难和疑惑，直至本文的顺利完成。在论文即将完成之际，我的心情无法平静，从开始进入课题到论文的顺利完成，有很多可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮助，在这里请接受我诚挚的谢意!任丽敏2012年

4、8月10日摘要2005年以来，一系列震惊世界的操作风险事件使得商业银行操作风险管理受到空前重视。及时化解和控制我国商业银行操作风险问题，关系到我国金融体制改革进程和我国的金融安全，对推进我国商业银行操作风险管理体系建设，创建安全的金融运行环境有着积极的现实意义。本文通过对目前业界管理操作风险方法和巴塞尔协议中对操作风险管理方法规定进行系统的分析和研究，找出这些方法的不足及不适用于我国操作风险管理的地方，得出结论——目前的各种方法仍存在不太适应中国国情的问题，我国需要自主开发出简便易行的模型来度量金融机构的操作风险。本文运用层次分析法评价操作风险，通过确定指标权重和定

5、性因素的隶属度，将主要指标综合计算评价，加强评价过程与结果的说服力；通过蒙特卡罗分析使各影响因子之间的相对重要性程度得到了量化，权重分析计算后，使得各影响因子的贡献明朗化，把注意力重点放在优势因子的分析和处理上，避免产生错误的主观臆断；基于MonteCarlo—AHP方法则既解决了评价系统中多目标、多判据，仅靠定性分析和逻辑判断而无定量分析难以做出精确分析的问题，又分析系统中各因素权重程度的方法，克服了使用最大隶属度的原则时仅仅考虑最大隶属度而导致丢失信息较多、甚至会得出反常结论的缺点。基于MonteCarlo-AHP方法对不同业务部门的风险进行排序，根据其排名先后

6、，给予不同的关注程度，得出一套新的管理方法，在此基础上建立一个操作风险管理框架，实现对操作风险进行有效的管理。关键词：商业银行操作风险层次分析法MonteCarlo—AHPIIAbstractSince2005，aseriesofeventsthatshockedtheworldofcommercialbankoperationriskmanagementhasreceivedunprecedentedattention．Therefore，thequestionofpromptlycontrollingoperationalriskinourcountry’Sco

7、mmercialbankrelatesadvancementofOUrcountry’smonetarysystemreformandourcountry’Sf'mancialsecurity,andhaspracticalsignificancetoadvanceoperationalriskmanagementsystemandconstructfmancialenvironmentThisthesisanalysisandresearchmanagementmethodsoftheoperationriskinthepresentfieldandtheac