基于遗传算法的我国个人信用评估方法研究

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1、哈尔滨工业大学管理学硕士学位论文摘要作为拉动内需的动力，个人信贷日益受到人们的重视，它的快速发展已成为促进经济发展的重要因素之一。由于我国目前的个人信用评估的体系还不健全，尤其是在评估方法上无法实现对个人信用科学准确的评估，从而制约了我国个人信贷的发展。本文在搜集了大量的资料的基础上，首先对国内外相关的个人信用评估方法进行了理论研究分析。提出了将遗传算法这一新的全局寻优方法引入到我国的个人信用评估领域中来。接下来介绍了遗传算法的起源发展以及基本运算原理，以及它在个人信用评估领域的适用性。由此证明，可将个人信用评估作为组合优化问题，利用遗传算法的其他人工算法无法

2、达到的“鲁棒性”进行搜索优化。随之以多元判别分析函数为基础建立了目标函数，确定了基本的数学模型并使函数形式简洁且易于理解.同时设计了整个模型中的全部遗传操作过程，包括:个体编码，适应度函数，三个遗传算子(选择算子、交叉算子和变异算子)，以及所需要的其他遗传运算系数。通过采集的我国银行实际个人资料，对模型进行了遗传运算和分析。模型的误判率和漏判率合理，整体的判断准确率为82%左右，说明了该遗传算法模型在我国个人信用评估领域应用的可行性。最后，进一步分析了该遗传算法模型的适用范围等问题。关键词个人信用评估;遗传算法:适应度函数:遗传算子哈尔滨工业大学管理学硕士学位

3、论文AbstractAsitplaysanimportantroleontheeconomydevelopment,peoplepaymoreattentiontothepersonalcredit.ButinChina,personalcreditscoringsystemisnotveryperfect.Therearestillmanyshortcomings,forexample,theinformationshortageandsoon.Andwestillnothaveanappropriatelymethodtoevaluatepersonalc

4、redit.SothestepofpersonalcreditdevelopmentisveryslowinChina.Aftergatheringlargenumbersofdocument,thisstudyfirstanalyzesmanystudyofpersonalcreditscoring.Anditbringsforwardthatwecanmakeanewscoringmodelwhichbaseongeneticalgorithm(GA)tosettleChinesepersonalcreditscoringproblem.Then,itin

5、troducesthehistoryofGA,thebasisprincipleofGAanditsadvantagesinpersonalcreditscoring.Thus,wecanregardthepersonalcreditscoringasacombineoptimizationproblem,thenuseGA'srobustnesstosearchandoptimize.Followingthat,thisstudybuildsamulti-discriminateanalysisfunctionasthebasisobjectfunction

6、.Thenitcontinuestodesignthegeneticoperation,including:coding,fitnessfunction,geneticoperator(selectionoperator,crossoveroperatorandmutationoperator)andotheroperationcoefficients.Afterthat,thisstudyoperatesthemodelinChinesebankactualpersonalcustomerdata.Throughoperationandanalysis,th

7、emissjudgmentrateandleakjudgmentrateareallgood.Andthewholejudgmentrateisabout82%.ThisresultcanexplainthattheGAmodelisfeasibleinourcountry.Atlast,thisstudymakesafatheranalysisforthemodel'sapplicationandsoon.Keywordspersonalcreditscoring;geneticalgorithm;fitnessfunction;geneticoperato

8、r_1t.哈尔滨工业大学管理学硕士学位