中国建设银行大连分行利率互换产品风险管理研究

《中国建设银行大连分行利率互换产品风险管理研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、大连理工大学硕士学位论文中国建设银行大连分行利率互换产品风险管理研究姓名：金照申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：秦学志20061101大连理工大学专业学位硕士学位论文摘要经过二十多年的发展，利率互换产品已成为国际市场中最大的融资工具之一。随着我国金融市场国际化程度的加深，金融机构和企业对规避利率风险的利率互换产品产生了日益强烈的需求，随之而来的是金融机构如何加强对高风险的利率互换衍生产品进行风险管理。本文旨从这一角度出发，对中国建设银行大连分行就完善利率互换产品风险管理机制问题进行有意义的探索。本文首先对利率互换产品的发展概况和定义种类进行了回顾，揭示了利率互换产品包含的风险：其次，描

2、述了大连分行开展利率互换产品业务所涉及到的风险内容，及针对这些风险大连分行所采用的风险管理体制，并且分析了当前管理体制的缺陷；再次，结合大连分行利率互换产品特点，构建了风险度量模型，并针对当前管理体制的不足，提出了建立完善全面风险管理体系的措施和方法；最后，以利率互换产品实际案例具体说明如何进行风险管理。文中借鉴了国际流行风险价值管理理论，引入了当前国际先进的风险管理理念，并结合作者自身的工作经验和体会提出了如何在现有管理体制的基础上实现全面风险管理的措施和方法。本文结论表明：大连分行应通过建立产品风险度量机制束实行对利率互换产品风险的动态管理，应通过完善组织架构、优化各种资源配置来贯彻全面风

3、险管理理念。全面风险管理体系是现代商业银行有效运行的基础，是提升银行价值创造力、打造核心竞争力的保障。建设银行大连分行利率互换风险管理的总体目标是构建集中、垂直的风险管理体制和覆盖各类风险的全面风险管理体系，不断提升建立有效平衡风险与回报管理能力的商业银行的内控和运行机制。关键词：利率互换：风险管理：违约率：信用等级中国建设银行大连分行利率互换产品风险管理研究AbstractAfterovertwentyyearsofdevelopment,interestrateswaphasbecomeoneofthebiggestfinancinginstrumentsininternationalfi

4、nancialmarket．Uponthedeepeningofinternationalizationofourcountry’sfinancialmarket,financialinstitutionsandenterprisesrelymoreandmoreonrisk—controlproductsuchasinterestrateswap，thencomesthequestionhowfinancialinstitutionsshouldenhanceriskmanagementofinterestrateswap．Basedinthisangle，thepapermakeinstr

5、uctiveresearchonconsummationofriskmanagementsystemofinterestrateswapwithinCCBdalianbranch．Firstly，thepaperreviewsthedevelopmentcourseanddefinitionofinterestrateswapanddisplaysriskstheproductcontains；secondly，thepaperstatesproductrisksincludedwithinCCBdalianbranch，presentsthecurrentriskmanagementbank

6、system，andanalyzesthedefaultsofcurrentsystem；thirdly，thepaperestablishesriskmeasurementmodelaccordingtoproductcharacteristicsandadvancesmethodsofconsummatingoverallriskmanagementsystem；finally，thepaperusesdetailedexampletoexplainriskmanagementofinterestrateswap．Thispaperreferstopopulartheor)rofriskv

7、aluemanagement．introducesadvancedinternationalriskmanagementconcept，andcombinesauthor’sownworkingexperiencetobringforwardmeasuresofrealizingoverallriskmanagementonthebasisofcurrentsystem．Majorconclusi