国有商业银行信用风险评估方法及应用研究

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1、电子科技大学博士学位论文国有商业银行信用风险评估方法及应用研究姓名：方洪全申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：曾勇20041208电子科技大学博士学位论文质量等级分类的财务评价体系和判别模型，利用多元统计、多标准等级判别技术建立起贷款质量分类模型，并建立起经济资本约束条件下贷款资产配置的最优组合模型。本文通过变戳距、变斜率和截距和斜率同时改变的序次PROBIT概率模型的实证研究，国内银行信用等级动态评价模型的结构是截距项改变、斜率固定的序次概率模型，依据财务数据利用本模型进行贷款风险等级预测与利用截面模型进行贷款风险等级预测的根本优点体现在对

2、连续风险等级的预测，该预测结果包含有非财务信息对风险等级的影响，更能真实反映风险等级变化的客观规律，并对经济资本分配、准备金提取、资本监管、资产组合分析、信贷分析、产品定价、资产质量报告、机构考核与利润分析决策的科学性产生重要影响。在上述研究的基础之上，参照国外先进银行的风险管理经验，以对目前国内信用风险管理制度的分析为基础，论述了现代风险管理体系实行要依赖于合理的风险管理战略、具有约束力的信用文化、有效的风险报告流程并进行信贷组合管理和激励约束机制，建立以内部计量模型建设为核心的信用风险量化管理体系的基本框架是一种重要的制度安排。关键词：信用风险，评估

3、模型，迁移模型，预测，贷款定价，风险等级，信用损失英文摘要AbstractCreditriskevaluationmethodsarehottopicsinfinancialresearchfield．Undertheframeworkofinformationeconomicsandtakingeconometricsasresearchtool，thispaperdeeplyinvestigatesthefactorscausingcreditriskindomesticbanks．Thispaperbuildsupthecreditriskeval

4、uationsystem，riskrankgradingmodelandriskrarLktransformationmodel，Byquantitativeanalysisforcreditriskranking，weconstructquantitativeframeworkfordomesticbanktoevaluatethecreditrisktheyfaceOUthebaseofrapidchangesinbanksmanagementandjoint—stockreforming．Wealsogivetheactuationprecondi

5、tionsandbasicguaranteefortheframework．Thispaperprovidesthetechnicalexplorationandpreparationtosettheinternalcreditriskevaluationsystemfordomesticbanks，whichmeetstheirdemandofcreditcharacteristics．Themainanalysisandconclusionsareasfollows：Thispaperanalysestheriskofcreditmanagement

6、processindomesticbanks，andfindsthattheincrementofcreditlossliesinincompleteinformationexposure．Whichshowsasincompleteinformationonborrower,littlesharingoncreditevaluationsystem，lowrateofusageofinformationandcreditrisktransferring台omsocietycredittobanks．Theconstructionofplatformfo

7、rcreditriskevaluationisthebaseofkeepingawaycreditrisk．Thispaperfurtherstatesthatincompletesocialcreditenvironment，unenlightenedmanagementideaandcreditculture，andrigescentinternalcontrolmechanismaremainbarrierstobuildnewcapitalaccordindomesticbanks．Thekeypointstosolveaboveproblems

8、arehowtocombinewiththemanagementexperien