中国农村信用社风险管理研究

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1、y04019$分类号：密级：单位代码：10019学号：B030299·℃目差嚏犬等博士学位论文中国农村信用社风险管理研究StudyabouttheRiskManagementofChineseRuralCreditCooperatives研究生：塞9进室指导教师：鱼亡塞数援合作指导教师：申请学位类别：笪理堂堕±专业领域名称：盔些经渣笪理研究方向：金融理诠复亟筮所在学院：经渣筐理堂院二零零六：序仁F-六7月一奄奢／、、月价指标体系及其分值计算方法。并利用该指标体系对所调查的农村信用社进行评分，以反映其总体风险状况。其次，针对信用社及其信贷对象的特点，提出了目

2、前情况_卜，农村信刖社信用风险管理的主要方法还是加强对传统方法的有效应用。一是加强和完善传统的专家制度法(如：5c方法)的应用，井强化信用社}～部监控制度的完善和落实，加强贷款监督检查。二是要加强对贷款的评级分类管理．全面推行5级分类管理。三是建立贷款信用评分系统，有效评价信用风险，为信用社贷款决策和贷款风险定价服务。本文根据我国农村信用社信用风险特点，采用Logit模型，构建了农户信用评分系统，利用有关资料，对我国信_I=lj社农户贷款违约状况进行了实证分析。分析结果表明．模型总体可以有效预测农户违约情况的发生。再次，针对我国农村信j：I{社规模较小、资

3、产负债结构简单的业务实际情况，以及整体风险管理能力较差的现实，选择了缺口分析法作为我国农村信刚社在利率风险管理最初阶段的风险衡量方法。jr利用HXC农村信刚社资料进彳丁=了利率风险分析案例分析。第^，探讨了如何搞好农村信用社流动性风险度量及管理问题，提出了首先要搞好农村信心社流动性需求预测，包括日常流动性需求、临时流动性需求、季节性流动性需求，在此基础上确定流动性需求的量：其次要强化农村信用社资产、负债管理和资产负债统筹管理，提高信J=}；J社资产、负债的流动性，增强经营稳定性改善资产负债状况。第七，针对信用社贷款风险定价中存在的问题、影响因素和农村信用社

4、可持续发展目标要求，本文提出了农村信用社贷款利率风险定价的基本原则，设计了农村信用社贷款利率风险定价模型，同时，利川该模型进行了风险定价的案例模拟分析。分析结果表明．该模型可以有效地圳丁I农村信州社贷款利率风险定价。第八，提出了搞好制度建设，构建完善的风险管理环境；强化资本金管理，制定风险控制硬约束；以贷款风险定价管理为核心，制订相关的风险管理措施；加强金融生态环境建设，降低农村信用社信用风险等四个方面的对策建议。本文的研究在以F儿个方面取得创新：(1)以金融风险管理理论为指导，对我国农村信用合作社面临的风险进行了全面系统分析，结合现阶段我国利率市场化改革

5、和农村信用社管理体制改革，详细阐述了农村信用社面临的风险种类和风险现状，探讨了风险产生的原因；(2)构建适合农村信用合作社现实条件的内部风险度量模型，选择适用丁农村信用合作社险度量的方法与技术；(3)在风险度量的基础上．构建有利于农村信用合作社财务可持续发展的产品定价机制；(4)依据我国农村信用合作社的现实条件，有针对性地提出一套系统的农村信用合作社内部风险管理对策与方法。关键词：农村信J!}】丰十，风险，风险管理，风险度量，贷款风险定价IIAbstractSeriousfinancialrisksexistinRuralCreditCooperative

6、s(RCCs)，whichaffectnotonlythedevelopmentofitself,butalsothestabilityanddevelopmentofruraleconomyandmralsociety．Withaviewtothefinancialrisksmanagementtheories，basedonthestructuralreformsofRCCs(1ncudingtheruralcommercialbanksandruralcooperativebanksorganizedfrom2003)andinterestratel

7、iberalization，thethesisresearchestheriskidentification，measurementandmanagement．ItanalysesthefinancialrisksfacingRCCsandtheircontributingfactors，seekssuitablemethodofriskidentificationandmeasurement．Then，thethesisanalysesthepricemechanismofloanproductsinordertoseekloanpricingmetho

8、dofRCCs．Finally,thethesisgivessom