银行从业资格证风险管理讲义(全)

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1、2010年下半年银行从业资格考试风险管理密押题（一）一、单项选择题  1．作为商业银行内部评级法指标的是(    )。  A．违约频率      B．违约概率  C．不良率       D．违约率  2．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL．)系统的是(    )。     A．个人因素      B．资本充足性  C．管理水平      D．流动性  3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是(    )。    A．流动性      B．盈利性  C．资本化程

2、度  D．杠杆比率       4．下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是(    )。       A．验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等  B．在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践、AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用  C．验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阀值，则认为PD预测不准确  D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性；

3、正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性  5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（）。  A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还  B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素  C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失  D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

4、  6.贷款组合信用风险包括（ ）。  A.系统性风险  B.非系统性风险  C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险  D.以上都不对  7.下面关于信用风险经济资本的说法，错误的是（ ）。  61A.经济资本的计量取决于置信水平  B.经济资本就是会计资本  C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平  D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置 .   8.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告

5、的是（）。  A.重大风险事项描述   B.分类风险状况及变化原因分析  C.发展趋势及风险因素分析   D.已采取和拟采取的应对措施  9.最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。  A.重新定价风险   B.收益率曲线风险  C.基准风险   D.期权性风险  10.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（ ）而产生的。  A.利息波动   B.汇率波动  C.财务风险   D.币种不匹配  11.衍生产品的（ ）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。 

6、 A.衍生作用   B.杠杆作用  C.预期外汇买卖   D.即期外汇买卖  12.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的（ ）。A.美元   B.可以自由交易的金融工具和商品头寸  C.欧元   D.所有金融工具  13.银行账户中的项目通常按照（ ）计价。  A.市场价格   B.模型定价  C.历史成本   D.预期价格  14.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了（ ），明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。  A.《商业

7、银行资本充足率管理办法》  B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》  C.《商业银行市场风险管理指引》  D.《会计准则第39号》  15.假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，澳元空头20，美元空头180.如采用短边法计算，则总外汇敞口头寸是（ ）。  A.100   B.200   C.300  D.500   16.当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（ ）；市场利率下降，银行净值将（ ）。  A-上升上升   B.下降下

8、降  C.上升下降   D.下降上升  6117.假设一年期零息国债的收益率为10％，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为i5％、违约损失率为50％，则该BBB债券的违约概率是（ ）。  A.95.4％   B.91.3％  C.17％   D.8.7％  18.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（ ）。  A.0.02％   B.99.98％  C.17％  D.83％  19.假设某银行50％的贷款投向钢铁