银行从业资格《风险管理》讲义

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2、场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险风险管理的主要策略风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿商业银行风险与资本资本的概念和作用监管资本与资本充足率要求经济资本及其应用风险管理的数理基础收益的计量常用的概率统计知识投资组合分散风险的原理第一节　风险与风险管理　　一、风险、收益与损失更多精品在大家！http://www.topsage.com大家学习网TopSage.com大家网101/101声明：本资料由大家论坛银行从业考试专区http://club.topsage.com/forum-188-1.html收集整理，转载请注明出

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6、家学习网TopSage.com大家网101/101　　（一）风险的定义　　（1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。（抽象概念）　　（2）风险是损失的可能性。（本书的理解）　　（3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。（现代金融风险管理理念）　　（二）风险与损失　　风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。　　金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。　　预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；　　非预期损失通过资本金来应对；　　灾难性损失一般

7、通过保险手段来转移。　　二、风险管理与商业银行经营　　商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。　　我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。　　风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面：　　（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。　　（2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。　　从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模

8、式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。　　（3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并