sse301上海交易所新一代交易系统市场参与者接口规格说明书110版20091018

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1、上海证券交易所技术文档新一代交易系统市场参与者接口规格说明书（1.10版）上海证券交易所二○○九年十月《市场参与者接口规格说明书》1.10版发布说明2009年10月进行了修订，包括如下内容：（一）增加了沪深300ETF申购和赎回时成交回报的说明。（二）对向全市场转发的ETF基金公司ETF公告文件，给出了详细说明。（三）修订错误代码10932的描述。（四）增补错误代码10596、11042、13424、13454的描述。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-58651399通信地址：上海市浦东南路528号上

2、海证券交易所技术中心网站地址：http://www.sse.com.cn/à新交易系统专区《市场参与者接口规格说明书》1.09版发布说明为贯彻落实证监会公告[2009]13号文《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及上海证券交易所上证发字[2009]3号文《关于修改〈上海市场首次公开发行网下发行电子化实施细则〉和〈沪市股票上网发行资金申购实施办法〉的请示》，修订了本文档，并于2009年7月向市场参与者发布版本1.09。修改描述如下：1.新交易系统切换后，对各种不即刻产生成交回报记录的申购/认购订单，系统支持配置为可撤单

3、或者不可撤单。具体采用可撤单或者不可撤单的业务规则，以实施办法和发行公告为准。2.违反《沪市股票上网发行资金申购实施办法》中第二条条款二约定和违反第四条条款二约定的无效申报，在发行T日GH库中，成交编号cjbh、成交数量cjsl为0，成交金额cjje为0.00，申请编号sqbh为“违规重复”和“网下在先”。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-58651399通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址：http://www.sse.com.cn/à新交易系统专区《市场参与者接口规格说明

4、书》1.08版2009年4月重印说明于2009年2月进行了勘误。含委托申报表中日期字段的格式和成交回报部分灾备恢复步骤示例中本次日期字段的取值说明。于2009年4月对申报确认表中time字段的取值方法进行了补充描述。由于2009年2月和4月的修改，没有对接口进行变动，只是文字的修订，故文件版本号仍维持在1.08版本，文件名增加“2009年4月重印”的后缀。《市场参与者接口规格说明书》1.08版发布说明根据德邦证券、东方证券、光大证券、国泰君安、海通证券、南京证券、平安证券、申银万国、兴业证券、远东证券、银河证券、中投证券、中银国

5、际（按照拼音排序）参加实验室测试和现场测试后反馈意见，上交所修订了本文档，于2009年1月向市场参与者发布版本1.08。修改描述如下：1.卖出可转债转换代码时卖出价格必须填100。2.卖出可转债回售代码时卖出价格必须填公告的回售价格。3.买入权证行权代码时买入价格必须填行权价格。4.输入券源划转代码时订单类型从必须为“LPT”修改为必须为“LPT”或者“ORD”。5.担保品及标的证券清单接口的余额字段从C15调整为N15。6.对融资融券有关的错误代码进行了细化，修改236,237,276,10262的描述，增加10100,107

6、08,11068,11080,11082,11218,13440,13448的场景。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-58651399通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址：http://www.sse.com.cn/à新交易系统专区à技术资料《市场参与者接口规格说明书》1.07版发布说明为了配合市场参与者接入新一代交易系统有关技术系统就绪工作，上交所向市场参与者于2008年12月发布1.07版本。一、新交易系统对接口概括起来有如下主要调整，详细参见有关章节：1.对于行情接口s

7、how2003文件：a)买断式国债回购代码203***的S5从无业务含义调整为其基础产品昨日收盘价*S11*10。b)权证行权代码582***的S15从无业务含义调整为行权申报总量/1000。2.对于申报接口ordwth表：a)对于未即时生效的非交易类订单支持撤单。b)为便于市场参与人在其柜台系统发生灾难性故障后的后续处理，不再要求待撤销申报所对应的申报表记录和申报确认表记录在数据库中存在。市场参与人在rec_num、date、time、reff、status、owflag字段提供本笔撤单申报自身的内容，在acc字段、stock

8、字段、bs字段、price字段、qty字段提供待撤订单的原内容，在ordrec字段提供待撤订单的原rec_num内容，可完成撤单。c)B股结算会员代码字段，可以直接填写中登公司公布的结算会员代码，即如果头两位为00，无需变换为空格。d)申报表不再严格要求recn