上海交易所新一代交易系统市场参与者业务规格说明书sse201parttradbusinessspeccv1020090525

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1、上海证券交易所技术文档新一代交易系统市场参与者业务规格说明书（1.00版）上海证券交易所二○○九年五月《上海证券交易所新一代交易系统市场参与者业务规格说明书》1.00版发布说明为完整描述上海证券交易所新一代交易系统为市场参与者提供的业务规格，编写了本文档。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址：http://www.sse.com.cn/à新交易系统专区à最新通知和进展目录1前言42交易业务63非交易业务84行情发布业务105私有

2、信息发布115.1过户数据115.2证券帐户数据115.3参与者业务单元联通数据115.4开放式基金分红数据125.5开放式基金账户对账数据125.6开放式基金交易确认数据126公共信息发布136.1上市公司公告136.2债券信息公告136.3国债利息数据136.4债券标准券折算率变更数据136.5债券标准券折算率变更公告136.6债券标准券折算比率数据146.7ETF公告146.8权证信息数据146.9交易公开信息公告146.10开放式基金净值数据146.11产品交易基础信息数据156.12产品

3、非交易基础信息数据157业务总表168后记22技术文档1前言上海证券交易所（以下简称上交所）新一代交易系统（以下简称新交易系统）是上交所为市场参与者提供的保证公开、公平、开开市场环境的基础技术系统。新交易系统支持股票（A股、B股）、债券（国债、可转债、可分离债、企业债、公司债、地方债）、回购（买断式回购、质押式回购）、基金（封闭式基金、交易型开放式指数基金简称ETF）、权证产品的买卖撮合“交易业务”，以及针对这些产品和开放式基金或者针对投资者账户的“非交易业务”，同时向全体市场参与者发布实时行情、

4、私有信息和公共信息。新交易系统建设目标主要包含如下四个方面：（一）通过系统换代以提升性能、容量、容灾等技术指标，为市场参与者提供更优质技术服务；（二）调整技术架构以支持设备平行可扩展性，为市场持续发展取消技术限制；（三）改良应用设计以开拓未来业务发展空间，为市场参与者提供更丰富的业务服务；（四）拟在系统上线之后，稳步推出标准、简化、松耦合、支持冗余部署的接口方式，以降低市场参与者业务的创新成本和运维风险，提高业务创新效率。新一代交易系统市场参与者业务规格说明书第22页共22页技术文档除本文中特别说

5、明之外，在新交易系统切换上线点，系统提供业务功能和老交易系统一致。有关创新业务功能将在上线之后根据业务规则的发展逐步推出。总体技术架构已经支持的业务创新主要包含如下五个方面：（一）在新产品方面，支持期货、期权等衍生品交易；（二）在交易机制方面，支持融资融券业务；支持交易报价驱动交易模型（也称为做市商模型）、报价驱动和订单驱动混合交易模型以及协商交易模型等；（三）在订单接收方面，支持不同产品采用不同交易时间表，支持非交易业务订单在午间休市时申报等；（四）在价格发现方面，支持一日多次集合竞价、集合竞价

6、方式生成收盘价、波动性中断（价格异常波动时，插入短暂集合竞价供市场确定新的价格平衡点）等；（五）在订单属性方面，支持全额即时参数（FOK，立即全部执行或者全部不执行）、即时或取消参数（IOC，立即最大程度执行，未执行部分立即删除）、冰山订单等。下文从交易业务、非交易业务、行情发布、私有信息发布、公共信息发布，共五个方面列出新交易系统有关业务规格。并在最后，提供一个业务总表，说明产品与业务之对应关系，以及业务与数据之间的对应关系。新一代交易系统市场参与者业务规格说明书第22页共22页技术文档1交易业

7、务一个完整的“交易业务”可概括为：新交易系统接收市场参与者的买卖订单，按照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所债券交易实施细则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《上海证券交易所权证管理暂行办法》等规定进行撮合处理后，向输入订单的市场参与者发回订单确认和成交确认，向全体市场参与者发布行情，向中国证券登记结算公司（以下简称中国结算）发送成交确认。在闭市后，向市场参与者发回成交确认文件。对于买或者卖订单，市场参与者需要提供下列业务要素：市场参与者内部订单号、证券账户、证券代

8、码、买卖方向、申报价格、申报数量、订单类型（限价订单、最优五档即时成交剩余撤销的市价订单、最优五档即时成交剩余转限价的市价订单）。对于B股买卖，需要提供B股结算会员代码。新交易系统在对买或者卖订单的订单确认中，提供下列业务要素：接收时间、接收状态、错误信息。对于最优五档即时成交剩余自动撤销的市价订单，返回自动撤单的数量。新交易系统在成交确认中，提供下列业务要素：证券账户、成交日期、成交编号、参与者业务单元号、成交数量、证券代码、申报时间、成交时间、成交价格、成交金额、市场参与者内部