第章回归分析总览ff

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1、第一章回归分析概述1.1什么是计量经济学？1.2什么是回归分析？1.3估计的回归方程1.4一个简单的回归分析例子1.5使用回归解释住宅价格1.6总结与练习1.1什么是计量经济学“计量经济学过于数学化，正因为如此，我的好朋友才放弃主修经济学专业。”“你总是不想去做的两件事——灌腊肠和计量经济研究。”.出自EdwardE.Leaner“计量经济学可以定义为对实际经济现象的定量分析。”.PaulA.Samuelson,T.c.Koopmans,和J.r.Stone,“ReportoftheEvaluativ

2、eCommitteeforEconometrica,”Econometrica,1954,p.141“我的经历告诉我，‘经济研究’通常只不过是研究人员对他们在研究之前就已深信不疑的结论的一种证实而已。”很明显，不同的人对计量经济学的含义有不同的认识。对初学者而言，计量经济学就像是一个过于复杂的障碍而不是一门有用的课程。在质疑者的眼里，只有他们认为完全了解产生计量经济学结果的所有步骤时，他们才相信这些结果。而对计量经济学专业人员而言，计量经济学是一套可以用于度量和分析经济现象、并对今后的经济趋势做出预测

3、的令人着迷的技术。你也许会想，这么多不同的观点听起来就像盲人摸象一样，各说其是，各人仅部分正确。计量经济学不仅有正式的定义，也有相当广泛的内容。也许你能轻松的记下这些正式的定义，但只有在你理解计量经济学的作用和计量经济学的方法之后,你才能对它有一个完整的认识。因此，我们需要对计量经济学下一个正式的定义。计量经济学，文字上即为“经济度量”，其定义为，对实际的经济和商业现象的数量化度量和分析。它试图量化经济现象，在抽象的经济理论世界和人类活动的现实世界之间架起一座桥梁。这两个世界对某些同学来说似乎相距甚远

4、。一方面，经济学家基于对边际成本和边际收益的仔细推导而将均衡价格理论化；另一方面，很多厂商似乎不需要这些概念也能照常运转。计量经济学使我们能够考察数据，进而对厂商、消费者和政府的行为进行度量。这种度量有很多用处，而对这些用处的认识只是理解计量经济学的第一步。1.1.1计量经济学的用途计量经济学有三个主要用途：1．描述经济现实2．检验有关经济理论的假设3．预测未来的经济活动计量经济学最简单的用途就是描述。我们可以运用计量经济学量化经济活动，因为计量经济学可以对系数进行估计，并把它们代入先前只有抽象符号的

5、方程19中去。比方说，消费者对某种特定商品的需求通常被认为是需求量（Q）与商品价格（P）、替代品价格（PS）和可支配收入（Yd）的一种关系。对大多数商品而言，消费与可支配收入之间的关系预期是正的关系，因为可支配收入的增加经常与商品消费量的增加相联系。计量经济学真正能使我们基于过去的消费，收入和价格数据来估计它们之间的关系。换句话说，一个一般的纯理论关系（1.1）现在可以被写为：（1.2）计量经济学技术使我们将纯理论关系变为一个具体，更容易描述的关系。.1.2式的结果来自于一个鸡肉需求模型，我们将在6.

6、1节中给予更多介绍。让我们比较一下方程1.1和1.2，取代我们曾经预期的可支配收入的上升会引起消费的上升（仅仅是“上升”，对方程1.1而言，译者注），方程1.2让我们能够估计上升的具体数量（可支配收入上升每一个单位引起消费0.24个单位的上升）。数字0.24被称为估计的回归系数，正是这种估计系数的能力使得计量经济学具有价值。计量经济学的第二个用途，也许是最广泛的用途就是假设检验，即以数量化的证据对相应的经济理论进行评价。经济学的大部分内容涉及建立理论模型并基于证据进行检验，假设检验正是这种科学方法的重

7、要组成部分。例如，你可以检验方程1.1中的商品是经济学家们所称的常规商品（一种随着可支配收入的增加，消费量也增加的商品）。你可以通过不同的统计检验方法来检验方程1.2中的可支配收入（Yd）的估计系数0.24。乍一看，因为系数的符号是正的，这一证据似乎支持这个假设，但是在做这个决定前必须考虑其估计的“统计显著性”。即使估计的系数和预期一致，即为正，但是这一估计的系数可能不是充分显著的异于零，以至于使我们不能确信真实的系数的确为正而不是零。计量经济学的第三个用途，也是最为困难的一个用途就是根据过去所发生的

8、一切，预测下一季度，下一年将会发生什么，或者是基于预测的未来预测更远的将来将发生什么。例如，经济学家使用计量经济模型对销售额，利润，国内生产总值（GDP）和通货膨胀率等变量进行预测。这种预测的精确性在很大程度上取决于过去能指引未来的程度。商业领袖和政治家对计量经济学的这个用途表现出了特别的兴趣，因为他们需要对未来做出决策，而且决策错误（企业破产或竞选失利）的代价是相当高的。计量经济学可以有助于说明他们制定的政策将要产生的影响，从这个意义上说，计量经济学能