中信稳定双利债券型投资基金第一季度报告

《中信稳定双利债券型投资基金第一季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中信稳定双利债券型证券投资基金2009年第一季度报告2009年3月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二○○九年四月二十一日中信稳定双利债券型证券投资基金2009年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责

2、的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称：中信稳定双利债券交易代码：288102基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年7月20日报告期末基金份额总额：2,210,933,619.72份投资目标：本基金主要投资于固定收益类产品，投资目标是在强调本金稳妥的基础上，积极追求资产的长期稳定增值。投资策略：本基金根据宏观经济运行状况、货币政策走势及利率走势的综合判断，在控制利率风险、

3、信用风险以及流动性风险等基础上，采取顺势策略控制组合久期的波动范围，充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率，实现基金的保值增值。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为80%×中信全债指数+20%×10中信稳定双利债券型证券投资基金2009年第一季度报告税后一年期定期存款利率。风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年1月1日-2009年3月31日）1.本期已实现收益104,7

4、39,668.722.本期利润40,568,841.533.加权平均基金份额本期利润0.01564.期末基金资产净值2,345,366,429.595.期末基金份额净值1.0608注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准

5、差④①－③②－④过去三个月1.55%0.19%0.11%0.08%1.44%0.11%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中信稳定双利债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年7月20日至2009年3月31日）10中信稳定双利债券型证券投资基金2009年第一季度报告注：根据中信稳定双利债券基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二条（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经

6、理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李广云本基金的基金经理2009-2-4—8年英国华威大学管理科学与运筹学硕士。曾任招商证券研究员、中信基金研究员、基金经理助理等职。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。注：根据中信基金管理有限责任公司相关公告，2006年7月20日至2009年2月24日期间，张国强先生任本基金的基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金

7、资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。10中信稳定双利债券型证券投资基金2009年第一季度报告4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》