计量经济学_期末考试重点

《计量经济学_期末考试重点》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、计量经济学题型：单选（10×3´）、简答（5×8´）、计算（3×10´）1、统计资料类型：时间序列统计资料、横截面统计资料、时间序列和横截面数据合并的统计资料。2、什么是最小二乘法。为了研究总体回归模型中变量X与Y之间的线性关系，需要求一条拟合直线。一条好的拟合直线应该是使残差平方和达到最小，以此为准则，确定X与Y之间的线性关系。3、样本相关系数：是变量X与Y之间线性相关程度的度量指标，定义为：—1≤r≤1。当r=—1时，X与Y完全负线性相关；当r=1时，X与Y完全正线性相关；当r=0时，X与Y无线

2、性相关关系；一般地，—1＜r＜1。

3、r

4、越接近1，说明X与Y有较强的线性相关关系。4、异方差来源于截面数据。自相关是一种序列数据。5、异方差对最小二乘统计特性的影响计量模型中若存在异方差性，采用普通最小二乘法估计模型参数，估计量仍具有线性特征和无偏性，但不具有最小方差性（即有效性）。6、33误差项存在自相关，主要有如下几个原因：（1）模型的数字形式不妥。（2）惯性。（3）回归模型中略去了带有自相关的重要解释变量。1、多重共线性来源：（1）许多经济变量在时间上有共同变动的趋势。（2）把一些解释变量的滞

5、后值也作为解释变量在模型中使用，连贯性原则说明解释变量与其滞后变量通常是相关的。2、给出类别，问：可提供几个虚拟变量。P188当模型含有k个定性变量，每个变量含有，（1，2，…，k）个类别时，应设个虚拟变量。3、基础类别换了，模型会写成什么样？变量带了对数。4、虚拟变量模型类似11、判断有无多重共线性。P161（i=1，2，…，n）如果解释变量之间线性相关，则矩阵X不是满秩的，其秩小于k+1，比有。从而不存在，因此最小二乘估计量不是唯一确定的，即最小二乘法失效，此时称该模型存在完全的多重共线性。一般

6、情况下，完全的多重共线性并不多见，通常是，（i=1，2，…，n）此时称模型存在近似的多重共线性。完全的多重共线性和近似的多重共线性称为多重共线性。33计算大题：6、对数函数模型，9、广义差分模型1、P31一元线性回归方程的预测点预测假定已知解释变量X的一个特定值，代入样本回归方程式，得出的估计值。则是的预测值，由于求出的是单个预测值，故称为“点预测”。由于即是的无偏估计量（见区间预测中的推导）。例2.1中，假设2000年、2001年某市城镇居民以1980年为不变价的年人均可支配收入分别为代入样本回归

7、方程，即得2000年、2001年人均鲜蛋需求量点预测值2、计算回归标准差或残差标准差。随机误差项方差的无偏估计量有时也用表示的无偏估计量。而通常称之为回归标准差或残差标准差。残差平方和计算方法如下：33（3.24）如果利用离差形式表示，则有（3.25）。这里特别地，对于二元线性回归模型，由（3.24）式有或者由（3.25）式有2、显著性检验（1）回归方程的显著性检验（F检验）对于多元线性回归模型，i=1，2，…，n为了从总体上检验模型中被解释变量与解释变量之间线性关系的显著性，检验的原假设为也就是说

8、，如果原假设成立，则模型中被解释变量与解释变量之间不存在显著的线性关系。对立假设应表示为在成立的条件下，检验的统计量（3.57）33服从自由度为（k，n-k-1）的F分布。对于预先给定的显著性水平，可从F分布表中查出相应的分子自由度为k，分母自由度为n-k-1的水平上侧分位数。将样本观测值和估计值代入（3.57）式中，如果计算出的结果有，则否定原假设，即认为总体回归方程存在显著的线性关系；否则，不否定原假设，即，认为总体回归方程不存在显著的线性关系。因为，于是检验统计量（3.57）式还可以用可决系数

9、表示为类似于一元回归问题，我们给出多元回归问题的方差分析表如下。平方和名称表达式自由度均方回归平方和kRSS/k残差平方和n-k-1ESS/（n-k-1）总离差平方和n-1例3.5P67对例3.1（P54）中的估计的回归方程进行显著性检验（=0.05）.解提出检验的原假设根据例4中的计算结果知33RSS=3046.8187，ESS=403.1813，n=10，k=2将它们代入（3.57）式中，计算检验统计量对于给定的显著性水平=0.05，从附录4的表3中，查出分子自由度为2，分母自由度为7的F分布上

10、侧分位数。因为F=26.4493＞4.74，所以否定，总体回归方程存在显著的线性关系，即在该种商品的需求量与商品价格和消费者平均收入之间的线性关系是显著的。（2）解释变量的显著性检验（t检验）对第i个解释变量进行显著性检验，等价于检验它的系数得知是否等于零。检验的原假设为对立假设为根据随机误差项的基本假定（6），服从正态分布，从而被解释变量的观测值也服从正态分布。另一方面，根据最小二乘估计量的统计特性，我们知道是被解释变量观测值的线性函数，于是也服从正态分布。又由于的