封闭式基金基础知识

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1、封闭式基金一、交易时间：周一至周五（法定休假R除外）上午9：30--11：30下午1：00—3：00二、竞价成交：（-）竞价原则：价格优先、时间优先。价格较高的买进委托优先于价格较低买进委托，价格较低卖出委托优先于较高的卖出委托；同价位委托，则按时间顺序优先。（-）竞价方式：沪市：集合竞价：9：15—9：25（集中一次处理全部有效委托）；连续竞价：9：30—11：30；1：00—3：00o深市：集合竞价：9：15-9：25（集中一次处理全部有效委托）2：57-3：00进行收盘集合竞价连续竞价：9：30—11：30；1：0

2、0—2：57三、接受撤单申报时间：沪市：9：20—9：25的开盘集合竞价阶段，上交所交易主机不接受撤单屮报，其他接受交易申报的时间内，未成交申报可以撤销。深市：9：20-9：25；14：57—15：00,深交所交易主机不接受参与竞价交易的撤销中报，在其他接受中报的时间内，未成交中报可以撤销。每个交易日9：25-9：30,交易主机只接受申报，但不对买卖申报或撤销申报作处理。四、涨跌幅限制：FI价格涨跌幅比例为10%,LOF,ETF二级市场交易自上市首日起执行。涨跌幅价格计算公式为：涨跌幅价格二前收盘价X（1土涨跌幅比例）计

3、算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。五、交易单位：基金的交易单位为“份”，100份=1手，委托买入数量必须为100份或其整数倍；单笔中报最大数量应当不超过100万份;当委托数量不能全部成交时可能出现零股（不足1手的为零股），零股只能委托卖出，不能委托买入零股。六、申报价格最小变动单位：0.001元人民币七、封闭式基金为〃T+r交收八、开盘价与收盘价（-）开盘价：为当日该证券的第一笔成交价格。证券的开盘价通过集合竞价方式产生，不能产生开盘价的，以连续竞价方式产生。（二）收盘价：沪市：当日该证券最后一笔交易前一分钟所

4、有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价格为当日收盘价。深市：通过集合竞价方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价的，以当H该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价。当F1无成交的，以前收盘价为当F1收盘价。九、权益分派（-）封闭式基金：RH登记，R+1日除息（-）ETF权益分派：只采取现金分红方式。1、深交所ETF发生权益分派：投资者在RF1买卖、申购、赎回的ETF份额均是已除息的份额。2、上交所ETF发生权益分派：R日登记，R+1日除息（三）LOFs权益分

5、派：RH登记，R+1日除息通过深交所买入的基金份额只能选择现金分红，通过基金管理人或其代销机构买入的基金份额可以选择现金分红或红利再投资方式。除权（息）参考价格二［（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格X流通股份变动比例］―（1+流通股份变动比例）除权（息）口即时行情中显示的该证券的丽收盘价为除权（息）参考价。除权（息）口证券买卖，按除权（息）参考价格作为计算涨跌幅度的基准,木所另有规定的除外。十、成交（-）证券竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交。成交时价格优先的原则为：较高价格买入申报优先于较低价格买入申报，

6、较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。成交时时间优先的原则为：买卖方向、价格相同的，先中报者优先于后中报者。先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。（-）集合竞价时，成交价格的确定原则为：1、可实现最大成交量的价格；2、高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格；3、与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格。两个以上申报价格符合上述条件的，沪市：使未成交量最小的屮报价格为成交价格；仍有两个以上使未成交量最小的申报价格符合上述条件的，其中间价为成交价格。深市：取据前收盘价最近的价格为成交价。4、集合竞

7、价的所有交易以同一价格成交。（三）连续竞价时，成交价格的确定原则为：1、最高买入屮报价格与最低卖出屮报价格相同，以该价格为成交价格；2、买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格的，以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价格；3、卖岀中报价格低于即时揭示的最高买入中报价格的，以即时揭示的最高买入申报价格为成交价格。（四）按成交原则达成的价格不在最小价格变动单位范围内的，按照四舍五入原则取至相应的最小价格变动单位。（五）买卖申报经交易主机撮合成交后，交易即告成立。符合本规则各项规定达成的交易于成立时生效，买卖双方必须承认交易结

8、果，履行清算交收义务。十一、证券交易公开信息（-）由价格涨跌幅限制封闭式基金竞价交易出现下列情况之一的，交易所公布当日买入、卖出金额最大的五家会员营业部的名称及其买入、卖出金额：1、日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%的各前三只股票（基金）；收盘价格涨跌幅偏离值二单只股票（基金）涨跌幅一对应分类指数涨跌副2、口价格振幅达