深圳交易所数据接口规范

《深圳交易所数据接口规范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、深交所与中国结算工程技术文档工程技术标准深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范（Ver1.00）二○○九年十一月-I-目录《接口规范》VER1.00前言1修订说明2一．实时系统文件类数据的交换方式3二．实时系统文件类数据文件命名规则3三．实时系统文件类数据接口定义41.基金信息文件42.基金行情文件53.交易回报库6深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第9页共9页《接口规范》Ver1.00前言一、目标说明本文档用于描述通过深圳证券交易所与中国结算联合推出的上市基金盘后业务系统（以下简称实时系统）中接收和发送的文件类数据接口定义。在交易时间内交易申报

2、环节采用实时申报。对于非交易时间中，由系统下发的相关数据文件。数据文件主要主要分两类，上传：指基金管理人上传基金信息数据文件，下传：指实时系统在交易前下传给销售代理人基金行情汇总文件及闭市后发给销售代理人交易确认回报文件。二、相关事宜本数据接口规范由深圳证券交易所联合中国结算公司基金业务部负责进行修订和解释。在使用本接口规范过程中，需要注意以下几点：（1）汉字编码采用GBK编码,西文字符编码采用ASCII编码。所有英文字母使用半角模式。（2）在没有特别声明的情况下，所有字符类型(“C”)的字段从左至右连续填写，不足部分右端补足空格；数字类型（“N”）的字

3、段左补零右对齐。深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第9页共9页修订说明日期版本修订说明2009-10-281.00完成正式稿2009-11-201.01在回报库中，增加‘结算价格’字段深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第9页共9页一．实时系统文件类数据的交换方式基金盘后文件类数据以DBF文件的格式进行维护，并通过“深证通”系统进行发送和接收。各参与基金盘后业务的证券公司和基金管理人需要与深圳证券通信公司联系数据通信事宜。二．实时系统文件类数据文件命名规则基金盘后传输文件命名规则为"SCD"+"_"+文件创建人代码＋"_"+文件接收人代码＋"_"+日期

4、（YYYYMMDD）+"_"两位文件类型编码+".DBF"。文件创建人、文件接收人代码，由证监会统一发放，对应销售人/TA/基金管理人/托管人的代码（具体可参考中国结算开放式基金数据接口规范定义）,目前，对于实时系统，采用TA代码做标识，由于是面向深交所上市基金所以代码为‘98’(日后如果有上交所上市基金加入，则TA代码为99)。日期（YYYYMMDD）为文件发送日期，一般为交易日。对于文件类型定义，管理人上传基金信息文件类型为‘GJ’;由实时系统下发的基金行情文件类型为‘DJ’,下发的交易回报文件文件类型为‘HB’数据文件发送方接收方文件名说明基金信息

5、管理人TASCD_GG_98_yyyymmdd_GJ.DBF基金行情TA代理人SCD_98_XXX_yyyymmdd_DJ.DBF交易回报TA代理人SCD_98_XXX_yyyymmdd_HB.DBF其中，GG表示二位管理人代码，XXX表示三位销售人代码深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第9页共9页三．实时系统文件类数据接口定义以下所有接口文件均采用FOXPRO2.5的标准DBF文件格式。库中的文字编码要求：中文编码GBK规范，英文ASCII码。1.基金信息文件文件名：SCD_GG_98_yyyymmdd_GJ.DBF序号字段名字段描述类型长度备注1X

6、XGGRQ信息发布日期C82XXJJDM基金代码C63XXJJJC基金名称C404XXJJZT基金状态C25XXJZRQ净值日期C86XXJJJZ基金净值N7,47XXJLJZ累计净值N7,48XXCFZT合并/分拆状态C19XXZJDM主基金代码C610XXCFBL合并/分拆比例N411XXHBSL最低合并数量N16,212XXCFSL最低分拆数量N16,213XXZHZT转换状态C114XXBYZD备用字段10C（1）本库由基金管理人每日通过深证通在8：00点前发送给实时系统。（2）本库包含基金每日交易所需的行情、交易状态、特殊业务控制状态及相关参数

7、数据。（3）XXGGRQ(字段1，信息发布日期)，一般为当前工作日期，格式为YYYYMMDD。（4）XXJJDM(字段2，基金代码)，填写基金代码，对于分级基金填写实际代码，对于分级基金要上报包含主基金和子基金多条记录。（5）XXJJJC(字段3，基金名称)，填写基金代码对应基金名称（6）XXJYZT(字段4，基金状态)，‘00’基金正常交易，‘01’基金发行，‘02’发行成功，‘03’发行失败，‘04’停止交易(指控制场内申购赎回类业务，对二级市场买卖没有影响)，‘05’停止申购，‘06’停止赎回。（7）XXJZRQ(字段深交所与中国结算基金盘后业务技

8、术文档第9页共9页5，基金日期)，填写要发布基金净值的净值日期，格式为YYYYM