广发标普全球农业指数证券投资基金2015年第3季度报告

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1、广发标普全球农业指数证券投资基金2015年第3季度报告广发标普全球农业指数证券投资基金2015年第3季度报告2015年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年十月二十六日第1页共14页广发标普全球农业指数证券投资基金2015年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财

2、务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发全球农业指数（QDII）基金主代码270027交易代码270027基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年6月28日报告期末基金份额总额92,388,726.35份

3、投资目标本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，年跟踪误差不超过5%，实现对标普全球农业指数的有效跟踪。投资策略14广发标普全球农业指数证券投资基金2015年第3季度报告本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金将不低于85%的基金资产投资于标普全球农业指数成份股、备选成份股；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准本基金的业绩比

4、较基准为人民币计价的标普全球农业指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司境外资产托管人英文名称BrownBrothersHarrimanCo.境外资产托管人中文名称布朗兄弟哈里曼银行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2015

5、年7月1日-2015年9月30日)1.本期已实现收益235,688.862.本期利润-11,392,098.283.加权平均基金份额本期利润-0.12414.期末基金资产净值88,539,305.775.期末基金份额净值0.95814广发标普全球农业指数证券投资基金2015年第3季度报告注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3

6、.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-11.38%1.07%-13.13%1.06%1.75%0.01%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发标普全球农业指数证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2011年6月28日至2015年9月30日）注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配

7、置比例符合本基金合同有关规定。14广发标普全球农业指数证券投资基金2015年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期邱炜2011-06-28-8年14广发标普全球农业指数证券投资基金2015年第3季度报告本基金的基金经理；广发纳斯达克100指数（QDII）基金的基金经理；广发美国房地产指数(QDII)基金的基金经理；广发亚太中高收益债券（QDII）基金的基金经理；广发全球医疗保健（QDII）基金的基金经理；广发生物科技指数（QDII）基金的基金经理；广发

8、纳指100ETF基金的基金经理；国际业务部副总经理；另类投资部副总经理男，中国籍，统计学博士，持有基金业执业资格证书，2007年5月至2008年7月在摩根大通集团（纽约）任高级分析师兼助理副总裁，2008年