华夏现金增利证券投资基金2011年第3季度报告.1319192013542

《华夏现金增利证券投资基金2011年第3季度报告.1319192013542》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、华夏现金增利证券投资基金2011年第3季度报告华夏现金增利证券投资基金2011年第3季度报告2011年9月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年十月二十四日10华夏现金增利证券投资基金2011年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，

2、保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。10华夏现金增利证券投资基金2011年第3季度报告§2基金产品概况基金简称华夏现金增利货币基金主代码003003交易代码003003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年4月7日报告期末基金份额总额11,262,504,423.84

3、份投资目标在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。投资策略积极判断短期利率变动，合理安排期限，细致研究，谨慎操作，以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为“同期7天通知存款利率”。风险收益特征本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)1

4、.本期已实现收益104,084,573.092.本期利润104,084,573.093.期末基金资产净值11,262,504,423.84注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。10华夏现金增利证券投资基金2011年第3季度报告②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。③本基金按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值

5、收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.7475%0.0030%0.3756%0.0000%0.3719%0.0030%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏现金增利证券投资基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2004年4月7日至2011年9月30日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任

6、日期10华夏现金增利证券投资基金2011年第3季度报告曲波本基金的基金经理2008-01-18-8年清华大学工商管理学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司，历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规

7、、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较华夏现金增

8、利货币基金与中信现金优势货币基金投资风格相似。报告期内，华夏现金增利货币基金净值收益率为0.7475%，中信现金优势货币基金净值收益率为0.8107%，二者的投资业绩无明显差异。