我国商业银行贸易融资信用风险影响因素研究——以某商业银行为例

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1、硕士学位论文我国商业银行贸易融资信用风险影响因素研究—以某商业银行为例作者姓名虢莹学科专业管理科学与工程指导教师徐淑芳副教授所在学院经济与贸易学院论文提交日期2016年4月ResearchontheFactorsoftheCreditRiskinTradeFinancinginChina----TakeacommercialbankasanexampleADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：GuoYingSupervisor：Prof.XuShufangSouthChinaUnivers

2、ityofTechnologyGuangzhou,China分类号：F830学校代号：10561学号：201320134691华南理工大学硕士学位论文我国商业银行贸易融资信用风险影响因素研究—以某商业银行为例作者姓名：虢莹指导教师姓名、职称：徐淑芳副教授申请学位级别：工学硕士学位学科专业名称：管理科学与工程研究方向：金融风险管理论文提交日期：2016年4月论文答辩日期：2016年6月4日学位授予单位：华南理工大学学位授予日期：年月日答辩委员会成员：主席：杨春鹏教授委员：刘刚教授、田伟高级经济师、陈建国副教授、徐枫教授华南理工大学学位论文原创性声明

3、本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加臥标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，巧己在文中明确方式标明。本人完全恵识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名；患曰期；年台月曰巧，学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，目Ｐ；研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华南理工大学。学校有权保存并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位

4、论文被查阅（除在保密期内的保密论文外）；学校可公布学位论文的全部或部分内容，可抖允许采用影印、缩印或其它复制手段保荐、汇编学位论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相＾致。本学位论文属于：□保密，在年解密后适用本授权书。对未保密，同意在校园网上发布，供校内师生和与学校有共享协议的单位浏览；同意将本人学位论文提交中国学术期刊（光盘版）电子杂志社全文出版和编入ＣＮＫＩ《中園知识资源总库》，传播学位论文的全部或部分内容。上相应方框＂＂（请在臥内打Ｖ）《．各作者签名：日期：指导獅签名：胃日期摘要随着我国国

5、际贸易业务的发展，贸易融资需求增加，贸易融资业务量随之增大，成为商业银行扩大收益来源的重要内容。然而，近年来全球经济下行，商业银行信贷资产不良率大幅提高，贸易融资业务信用风险在此轮经济下行中受到了大量关注。目前，我国商业银行对贸易融资信用风险的管理存在管理重点不明、风险防范意识薄弱的现象。已有贸易融资信用风险相关研究集中在定性分析和观点探讨，少有对贸易融资信用风险影响因素的实证研究。基于此，本文在回顾已有国内外有关商业银行贸易融资业务信用风险相关研究的基础上，对我国贸易融资业务的发展情况、目前面临的贸易融资信用风险状况以及信用风险影响因素进行分析，明确

6、本文的核心研究问题，即我国贸易融资企业发生信贷违约的概率及其主要影响因素是什么。明确研究问题后，本文尝试用Logistic回归模型对贸易融资企业发生违约的影响因素进行实证检验，以确定我国商业银行在贸易融资信用风险管理中的监控重点。本文收集了某国有银行实际贸易融资业务数据，依据全面性、可操作性和简洁性的筛选原则，本文选取了10个反映企业财务状况和违约可能的企业层面指标，3个反映贸易融资企业所在行业的财务特征指标，构建了贸易融资企业信用评估指标体系。为了避免指标间相关性对回归结果准确性的不利影响，利用主成分分析法对企业层面的财务指标进行降维，提取出4个主成

7、分因子，分别反映借款企业的盈利能力、成长能力、营运能力和偿债压力情况。既而构建Logistic回归模型，考察企业能力指标与行业指标对贸易融资企业违约概率的影响情况，以确定我国贸易融资企业违约概率的主要影响因素。回归结果显示，贸易融资企业的成长能力、营运能力和企业规模对其违约概率有显著负向影响。贸易融资企业偿债压力对其违约概率有显著正向影响。贸易融资企业盈利能力和企业存续年限、行业销售利润率、行业流动资产周转率和行业资产负债率对贸易融资违约概率的影响不明显。研究成果对我国商业银行明确贸易融资信用风险防范要点、完善贸易融资信用风险评估体系具有借鉴意义。关键

8、词：Logistic模型；贸易融资；信用风险；影响因素IAbstractWiththedeve