商业银行操作风险及其保险缓释方法的研究

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5、名占弓‘：忠Ｒ期：学位论文使用授权声明本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，日Ｐ；学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅学校可Ｗ公布论文的；全部或部分内容，可Ｗ采用影印、缩印或其它复手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。Ａｈ＇＇、若／导师卷名＞杉少．作者签名：＾：朋咯：摘要从２０世纪９０年代开始，学者们已经认识到操作风险问题的存在，并在操作一定成果风险的识别和度量研究方面取得了。但是，对于如何将操作风险保险缓释的经济理论研究和实证度量应用于实际，Ｗ及操作风险管理方法和

6、相关的制度规范等方面研究的深度和广度还远远不够。本文Ｗ操作风险及缓释作为研究主题，Ｗ得出最优的简单保险缓释方法和合同要素为研究目标，为制定有利于金融机构及监管机构的操作风险管理方法提供一些思路。一，本文主要讨论两个问题、操作风险保险缓释的可保性分析及商业银行采用保险缓释的成本与收益分析；二、本文建立的简单保险模型验证保险对操作风险资本金的抵扣效果，找出最优保险缓释方法。具体内容为分析操作风险保险的可保性－收益角度分析了商业银行操、对各家金融机构经营管理的影响，从成本作风险管理的必要性。其次，本文用简单的保险缓释模

7、型来比较得出最优的保险一些规律性和启示性的结论方法，为Ｗ后保险缓释研究的方向打下，目的是得出基础，７。本文将度量和研究内部欺诈类型损失的操作风险保险缓释选择近年（２００８年－２０）７７１４年前十大资产规模的商业银行共１个公开报道的内部欺诈类型的损失数据，使用操作风险度量的高级计量法下的损失分布法进行实证分析，通过ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ模拟得出历史概率下的操作风险总损失，求得其他保险要素的一值，得到个完整的保险要素合同，设计几种有代表性和可比性的保险合同模型。根据单个保险模型具有最大值、最大值的点与实际操作风险缓释效果

8、最大的点相同、不存在监管套利的Ｈ个标准，对比分析不同的简单保险模型方法和合同与真实保险缓释效果的差异，选择出最优的简单保险缓释方案。本文通