湖南省种植业保险巨灾风险准备金研究

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1、■学权化号１０５３２学号Ｓ１３１８１００２４分类号密级？？戀碱讀Ａ參ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文湖南省种植业保险巨灾风险准备金研究学位申请人姓名白夺林培养单位金融与统计学院导师姓名及职称张琳教授学科专业金融学研究方向精算理论与实务论文提交日期２０１６年４月２０日学校代号：１０５３２学号：Ｓ１３１８１００２４密级：湖南大学硕：ｔ学位论文湖南省种植业保险巨灾风险准备金研究

2、学位申请人姓名：白夺林导师姓名及职称：张琳教授培养单位：金融与统计学院专业名栋；金融学论文提交日期：２０１６年４月２０日论文答辩日期：２０１６年５月３０日答辩委Ｓ会主席：姜世杰教授ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＣａｔａｓｔｒｏｐｈｅＲｅｓｅｒｖｅｓｏｆＨｕｎａｎＣｒｏｐＩｎｓｕｒａｎｃｅｂｙＢａｉＤｕｏｌｉｎＢＴｅｃｈ打ｏｌｏａｎｄＢｕｓｉ打ｅｓｓＵｎｉｖｅｒｓｉｔ２０１３．ＳＣｈｏ打ｇｑｉｎｇｇｙｙ）

3、（ＡｔｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉｔｔｅｄｉｎａｒｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐＲｅｑｕｉｒｅｍｅ打ｔｓｆｏｒ也ｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆＳｃｉｅｎｃｅｎｉＦｉ打过ｎｅｅｉｎ也ｅＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏｌｏｆＨｉｍａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＺｈａｎｇＬｉｎＡｐｒｉｌ，２０１６湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研巧所取。得的研究

4、成果除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中Ｗ明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。Ｎ曰又。／作者签名：白每村期：（＾年／月曰学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库

5、进行检索，可レッ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、保密□，在年解密后适用本授权书。２、不保密＂＂（请在Ｗ上相应方框内打Ｖ）＾作者签名：日期：年月日＝日期＝年＾削币签名詔＿ｒ０於啼－Ｉ湖南省种植业保险ＩｚｚＬ灾风险准备金研究摘要种植业保险受自然灾害影响较大，经营结果年际波动明显。巨灾风险准备金可Ｗ有效保障种植业保险经营的稳定性。本文将极值理论引入种植业巨灾损失评估模型，采用超越阔值（ＰＯＴ）模型拟合，

6、基于蒙特卡洛模拟技术拓展样本空间一湖南省水稻种植保险巨灾损失分布—，运用致性风险度量工具尾部期望损失（ＥＳ）衡量各重现期下巨灾损失程度。最后，结合湖南省水稻种植保险保费数据，提出湖南省种植业保险巨灾准备金提取比例测算方法。一，测算结果表明，在９０％分位点Ｗ上即当巨灾风险超过十年遇水平时，损一１失率将远远超过当前费率，农险业务有巨额赔付的风险。当巨灾风险为０年遇时，巨灾风险保费准备金提取比例２．２７％，低于财政部种植险湖南地区下限６％；一１２遇时．０１％，高于财政８％；当巨当巨

7、灾风险为２０年，提取比例则为部上限灾一风险为５０年遇Ｗ上时，提取比例陡然上升，符合高分位点巨灾损失波动性特征，保险公司需要通过多年度累积资金Ｗ防范高分点上的巨灾损失，对于。总体来说低分位数巨灾风险，本文测算结果与财政部种植业巨灾风险保费准备金提取比例一一致（５０年），本文测算结较为；但在应对高分位数巨灾风险时遇等果高于财政部规定的计提比例。因此，谨，保险公司应该全面认识农业巨灾损失发生规律慎，有效防范和应对巨额赔偿风险确定巨灾准备金筹集规模和计提比例，保障农业保险稳健经营

8、。关键词：巨巧损失评估巨巧风险准备金超越闕值理论；蒙特卡洛模拟；；ＩＩ硕丄学位论义ＡｂｓｔｒａｃｔＣｒｏｐｉ打ｓｕｒａ打ｃｅｃａｎｂｅｇｒｅａｔｌｙｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｂｙ打ａｔｕｒａｌｄｉｓａｓｔｅｒｓ．Ａｎｎｕａｌｂｕｓｉｎｅｓｓｒｅｓｕｌｔｓｐｒｅｓｅｎｔｌａｒｇｅ打ｕｃｔｕａｔｉｏｎ．Ｃａｔａｓｔｒｏｐｈｅｒｉｓｋｒｅｓｅｒｖｅｃａｎｒｅａｌｉｚｅｇｕａｒａ打化ｅｔｈｅｓｔａｂｉｌｉｔｏｆ