时间序列分析方法研究与其在中美汇率预测的应用

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1、乂ｉｌ键＾义葦口ＡＬＩＡＮＵ赃關ＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＩ福损±享恆巧文ＭＡＳＴＥ民ＡＬＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮＷ时巧序列分析方法研究与其在中美＇汇率预测的应用工程领域作者姓名巧墨隹指导教师冯敬海教授２０１６年６月６日答辩日期＿＿＿＿＿＿专业学位硕±学位论文时间序列分析方法研究与其在中美汇率预测的应用Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎ化ｅＴｉｍｅＳｅｒｉ的ＡｎａｌｙｓｉｓＭｅｔｈｏｄａｎｄＰｒｅ出ｃｔｉｏｎｏｆ化ｅＥｘｃｈａｎｅＲａｔｅｂｅｔｗｅｅｎＵＳＤａｎｄＲＭＢｇ作者姓名

2、：田志伟王程领撕应用统计学号：３１４０１００５指导教师：冯敬海教授完成日期；２０１６．４．２８乂連巧义夫＃ＤａｌｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声巧：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中邑经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体己经发表的研究成果，也不包含其他邑申请学位或其他用途使用过的成果一。与我罔工作的同志对本研究所做的贡献均邑在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处，本人愿意承担

3、相关法律责任。／学位论文题目：材间序列分析方法巧究与其在中美汇率预测的应用作者签名：兵日期：年／月＾日ｆ大连理工大学专业学位硕±学位论文摘要一一汇率是国际贸易中最重要的调节杠杆，能够准确地反映个国家或者个地区与国际经济环境的关系。自２００１年我国加入ＷＴＯ后，人民币汇率的变化与我国整体经济发２００５展密不可分，其中尤其与美元之间的汇率最具代表性。年，我国推动了Ｗ市场供求一为基础、同时合理管理的汇率制度，也就是Ｗ市场供求为基础、参考篮子货币进行调，，，，人民币便持续升值人民币汇率进入新常态节有管理的浮动汇率制度。但最近几年表现出双向

4、波动的显著特征，。２０１４年之前的十年人民币汇率整体呈现出不断上升的态势。但是２０１４年下半年发生了转变，美元指数强势反弹，涨幅超过前九年的表现。本文主要目标就是研究２０１４至今，人民币汇率在新的国内外整体经济大环境影响下表现的特征和发展趋势，并应用在中美汇率分析与预。本文将主要用到时间序列方法的研究测的研究上。通过理论学习Ｌ义及文献参考，我们确定了时间序列分析方法研究在人民币汇率问题，研究的优越性７０年代，Ｂｏｘ和Ｊｅｎｋｉｎｓ的研究为时间序列分析方法引入了随机理论，。１９。一将时间序列的分析与发展推向了，极大地提高了预测的精度个更高的层面。其他学者

5、同样在时间序列分析方法的研究上做出了巨大的贡献，他们为我们提供诸多使用有效的时间序列模型，包括ＡＲ模型、ＭＡ模型、ＡＲＭＡ模型、ＡＲＩＭＡ模型、ＡＲＣＨ模型Ｗ及ＧＡＲＣＨ模型，为当今社会经。这些模型的出现为时间序列的研究提供了巨大的方便济发展提供助力。本文的主要研究数据是自２０１４年１月４日开始，２０１５年１２月３１日结束，总共４８９个样本数据。在实证分析中，，文中将会主要用到ＡＲＩＭＡ模型和ＧＡ民ＣＨ模型通过分一析软件，对２０１６年月份的中美汇率进行预测。关键词：ＡＲＩＭＡ模型ＧＡＲＣＨ时间序列；中美汇率；；模型－－Ｉ时间序列分析方法研究和其在中美

6、汇率预测的应用民ｅｓｅａｒｃｈｏｎ化ｅＴｉｍｅＳｅｒｉｅｓＡｎａｌｙｓｉｓＭｅｔｈｏｄａｎｄＰｒｅｄｉｃｔｉｏｎｏｆ比ｅＥｘｃｈａｎｅＲａｔｅＢｅｔｗｅｅｎＵＳＤａｎｄＲＪＭＢｇＡｂｓｔｒａｃｔＥｘｃｈａｎｇｅｒａｔｅｉｓｔｈｅｍｏｓｔｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｅｇｕｌａｔｉｎｇｌｅｖｅｒｉｎｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｔｒａｄｅ，ｗｈｉｃｈｃａｎａｃｃｕｒａｔｅｌｙｒｅｆｌｅｃｔｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｂｅｔｗｅｅｎａｃｏｕｎｔｒｏｒａｒｅｉｏｎａｎｄｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｅｃｏｎ

7、ｏｍｉｃｐｙｇ＇ＭＢｅｎｖｉｒｏｎｍｅ打ｔ．Ｓｉ打ｃｅＧｈｉ打ａｓｅｎｔｒｉｎｔｏＷＴＯｉ打２００１ｔｈｅｃｈａｎｅｏｆｔｈｅＲｅｘｃｈａｎｅｒａｔｅｉｓｙ，ｇｇ＇ｃｌｏｓｅｒｅｌａｔｅｄｔｏｔｈｅｄｅｖｅｌｏｍｅｎｔｏｆＣｈｉｎａｓｅｃｏｎｏｍｅｓｅｃｉａｌｌｗｉｔｈｔｈｅｅｘｃｈａｎｅｒａｔｅｌｙｐｙ，ｐｙｇｂｅｔｗｅｅｎ化ｅＵＳｄｏｌｌａｒ．ＴｈｅＲＭＢｅｘｃ