改进粒子群算法的求解基于均值-cvar模型的投资组合

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1、单位代码：１０３５９ＴＰ３９１．９分类号：２０３１０２８学号：１１１公开密级：＼ＨｅｆｅｉＵ打ｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙ？願：ｔ学位论文Ｍ乂ＳＴＥＲＤＥＧＲＥＥＴＨＥＳＩＳ论文题ｎ－ＣＶａＲ：改进粒子群算法求解基于均值模型的投资组合学化炎别：学历硕±学科专业：管理科学与工程Ｔ巧如Ｊ（ｉ球）作齐蛛名：骆林导师姓名：李锋刚副教授完成时间；２０１６年４月寒‘単位化码：…巧９密级：公开学号：２０１３１１１０２８分类号：ＴＰ３９１

2、．９化Ａ令义聲ＨｅｆｅｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙ硕ｄｂ学位论文ＭＡＳＴＥＲ巧ＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ论文题目－ＣＶａＲ：改进粒子雜貸法求解基于均僧構型的巧资姐合学位类别：学历硕壬专业名称：管理科学与工程作者姓名：骆林导师姓名：李锋刚副教授完成时间：２０１６年４月合肥工业大学学巧硕±学位论文改进粒子群算法求解基于均值－ＣＶａＲ模型的投资组合作者姓名：證趣【李锋刚】【副教授】指导教师：＿【管理科学与工程】专业名称：

3、＿研巧方向：【电子商务】２０１６年４月ＡＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｔｅｄｆｏｒｔｈｅＤｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｖｅ－ＩｍｒｏｖｅｄａｒｔｉｃｌｅｓｗａｒｍａｌｏｒｉｔｈｍｓｏｌｔｈｅｍｅａｎｐｐｇＣＶａＲｍｏｄｅｌｏｒｔｆｏｌｉｏｐＢｙＬｕｏｌｉｎｏｆｈｎｏＨｅ佐ｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＴｅｃｌｏｇｙＨｅｆｅｉＡｎｈｕｉＲＲ．Ｃｈｉｎａ，，Ａｒｉｌ２０１６ｐ，合肥工业大学本论文经答辩委员会全体委员审查，确认符合合肥工业大学学历硕女

4、学位论文质量要求。答辩委员会签名（工作单位、职称、姓名）＊沁’和处呼主席：卑：＾辨丫委员：辦化觀Ｗ、言冻马令导师：為＾／安素畔仪《私＾．ｊ学位论文独创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师蹲导下进巧独立研究工作所。，论取得銷成果擔我巧知，餘了文中特别加Ｗ标注和致谢的内容外文中不谊含其他人己经发表或撰写巧的研究成果．也不包含为获得合肥工业太学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文成果做出贡献的个人和集体，＇。本人己在论文中作了明确衛说明，并表示谢意学位论文中表达的观点

5、纯属作者本人观点。，与合化工业大学无关目期２＊０日学位论文作者签名；妖ｆ年夺月：签箱是学位论文版极俸風援校书’龙学位论义化者完全了解会肥工並大学有关保爵、使用学姪论文的规定，即，学聽有巧保巧并向箇家有关郭口或机构送交：除保密期内的涉密学位论文外。论文的复印巧和巧子化盘，允许论文被寮腐或借腐本人授权合肥工业大学ｉ，可［＾ｌ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库允许采用影印、缩巧或扫＇汇编学位论文描等复制手致保呑、？（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：林指导教师签名签名日期；兴

6、！！）年４月叫日签名日期；於年年月玉｛日？论文作者毕业去向工作单位；Ｅ－ｉｌ：獻系电话；ｍａ通讯地址；郎政编巧：致谢首先感谢我的导师李锋刚老师。从有幸成为李老师的学生，他在我的学习、生活和工作等各个方面都给与了充分的帮助和支持。本论文从选题、撰写至定稿、斧正和耐也教导都得到了李老师细屯，使我在论文撰写的整个过程学习能力有了长足的进步。李老师治学严谨、知识渊博、勤奋务实、追求创新的科研态度促使我学习和前进。值此论文完成之际，向李老师致崇高的敬意和真诚的感谢！感谢智能管理研巧所倪志伟教授、倪丽萍

7、老师、伍章俊老师在学术上给予的帮助和支持，使我在学术上和生活上遇到的难题可Ｗ迎刃而解。感谢管理学院所有老师给与的关也和指导。此外，感谢实验室的各位同口。感谢髙年级师兄师姐朱旭辉等人在学业上给一予的指导、唐娜、蒋样飞、李、；感谢陈亚波鸣李蓉蓉、庞巧闪、方清华、王委倩等同学在学习和生活方面提供的帮助和陪伴：感谢所有帮助过我的同学，祝你们健康快乐！感谢论文的各位评审和提供宝贵意见的各位老师！感谢我的父母，是他们多年的无微不至、不求回报的养育和支持让我不断进步、迈向人生理想！作者：骆林２０化年４月Ｉ

8、摘要投资组合问题是当代金融学的重要研究热点内容，它主要面对的问题是在满足给定收益的前提下将固定数目的资金分配到多种资产上使得风险最小化。近ａＣＶａＲ年来