我国商业银行资本结构对流动性风险影响的研究

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1、＇聲褚典．瑶ＶＨ０Ｔ２５专业代码馨＇硕±学位论文颤目我国商业银行潑本结构对流动性风险影响的研究姓名史晚霞专业金高生学研究方向金融工程与风险管理所愿学院财政金融学院指导教师沈沛龙＇…拜膠麵瞧Ｉ蟹議義；Ｓ；識苦藥：纖舅麵町缉：嚴導：＾八：；註；诗谓跑苦香，码沪巧诗裝二０—六年Ｅ月千曰Ｓｔｅ磬議議囊Ｉ議蔭备財乂吝学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，

2、本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均己在文中Ｗ明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：曰期；＞《年＾月＾曰学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部ｎ或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可从将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学

3、位论文。本学位论文属于保密□。，不保密□在年解密后适用本授权书。＂＂（Ｊ请在ＫＬｔＶ框内）方打＾：论签；签学位作名擔导教师名文者片申斯＇＾；；＜曰曰曰＾曰期年＜月期／月《＾＃学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目我国商业银行资本结构对流动性风险影响的研究姓名史晓霞专业金融学研究方向金融工程与风险管理所属学院财政金融学院指导教师沈沛龙二〇一六年三月十日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&Economics

4、ThesisforMaster’sDegreeTitleResearchontheImpactofCapitalStructureonLiquidityRiskinCommercialBanksNameShiXiaoxiaMajorFinanceResearchOrientationFinancialEngineeringandRiskManagementSchoolFacultyofFinanceandBankingTutorShenPeilongMarch10th,2016山西财经大学硕士学位论文摘要商业银行在一国的金融机构

5、体系中居于主导地位，在经济生活中发挥着调剂资金余缺、实现资源配置的作用。银行自有资本占比较少，主要通过流动性较高的负债为流动性相对较低的资产融资，高杠杆经营使银行面临着潜在的流动性风险。2008年次贷危机使很多银行陷入流动性危机，为防范金融风险，《巴塞尔协议III》提出了更加严格的资本和流动性监管标准。本文通过研究银行资本结构对流动性风险的影响，对银行加强自身资本管理，优化资本结构，从而增强抗风险能力具有重要意义。首先，本文从两个角度界定了银行的资本结构：从公司金融角度，资本结构是股东权益和负债的比例关系；从资本监管角度，资本结

6、构是核心资本在总资本净额中所占的比重。其次，本文分析了内外部因素对银行流动性的影响，并简要阐述了流动性风险的静态和动态度量方法。最后，在前文的理论分析基础上，采用我国40家商业银行2007-2014年的年度数据，以流动性比率为被解释变量，以资产负债率、核心资本净额占比为资本结构的代理变量，并将40家银行分为国有及股份制银行、城市商业银行两组，运用面板数据模型检验了资本结构对流动性的影响。实证结果表明，负债在总资产中所占的比重越大，高杠杆经营所引起的银行潜在的流动性风险就越大；核心资本占比越高，银行吸收风险的能力越强，就越能有效防

7、范流动性风险。在实证分析的基础上，本文从微观和宏观两个角度提出了改善流动性风险管理的对策建议。从微观银行管理角度看，银行应通过外源和内源融资，适当降低杠杆，提高核心资本，完善资本管理；应调整资产负债结构，增加流动性资产的比重，通过资产证券化改善银行的流动性状况。从宏观政策环境角度看，我国应完善货币市场和资本市场建设，使流动性储备工具多元化，并提高银行在资本市场的融资能力；应继续大力推进存款保险制度，弱化国家信用的兜底机制，促使中小银行增强流动性风险意识，改善自身的经营管理。关键词：商业银行，资本结构，流动性风险，风险管理1山西财

8、经大学硕士学位论文AbstractCommercialbankisdominantinacountry’sfinancialsystem,anditplaysaroleoftransferringsurplusanddeficiencyoffundandachi