我国商业银行资产负债结构对企业价值的影响研究——基于上市银行的数据

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1、学校代码：10276学号：131200543EastChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw硕士学位论文MASTER’STHESIS论文题目：我国商业银行资产负债结构对企业价值的影响研究——基于上市银行的数据姓名程洪野学科、专业金融学（全日制硕士）研究方向商业银行管理指导教师熊玉莲副教授论文提交日期2016年6月1日我国商业银行资产负债结构对企业价值的影响研究——基于上市银行的数据（硕士论文摘要）专业：金融学研究方向：商业银行管理作者姓名：程洪野指导教师：熊玉莲副教授在我国经济发展进入“新常态”之际，我国商业银行业内部也面临着新的严峻的考验。一方面经

2、济发展减速，缺乏合适的投资领域，加之银行自身不良贷款率不断上升，投资环境不容乐观；另一方面，面对网络金融和理财产品的强烈冲击，同业竞争愈演愈烈，加之存款市场饱和，商业银行的融资环境也在不断恶化。与此同时，我国正在逐步推进以利率市场化为代表的金融改革，民间资本被允许涉足商业银行业，这将进一步加大商业银行业的业内竞争。本文以在沪深市场上市的16家商业银行为研究对象，以企业价值评估为考核手段，通过分析16家上市银行以往资产和负债结构对商业银行企业价值的影响以期对商业银行的未来发展提出建议。本文以介绍相关理论为基础，并论述了国内上市商业银行的资产和负债结构现状，通过双因素变截距面板数据模型研究资

3、产负债率、存款占负债比率、投资和贷款资产的比重以及轻资产项目、资产规模等因素对商业银行企业价值的影响，得出资产负债率影响最为显著、存款占负债比例过高和投资相对贷款更能提升商业银行企业价值的结论，并以此提出商业银行应注重融资端，减小对存款的依赖，强化自营投资和服务增值，走多样化发展之路的建议。本文的创新之处在于引进企业价值作为衡量商业银行资产负债结构营运管理的手段，用相对价值法衡量所有16家上市商业银行的相对表现，为相关的理论研究开拓了思路。1本文主要分为四个部分，第一部分介绍商业银行资产和负债、企业价值的相关理论。第二部分介绍商业银行资产和负债的结构并分析可能存在的问题。第三部分实证研究

4、。第四部分在结论的基础上提出建议。[关键词]商业银行；资产结构；负债结构；企业价值2ResearchonimpactofChina'scommercialbanks'assetandliabilitystructureoftheenterprisevalue:Basedonthedataoflistedbanks(Abstract)Major:FinanceResearcharea:CommercialBankManagementAuthor:ChenghongyeAdvisor:XiongyulianWhenChina'seconomicdevelopmentwentintothene

5、wnormaleconomy,China'scommercialbankingindustryisalsofacinganewseveretest.Ontheonehand,duetothedecelerationofeconomicdevelopmentandthelackofappropriateareasofinvestment,coupledwiththebank'snon-performingloanincreasingrate,theinvestmentenvironmentispessimistic;ontheotherhand,asthestrongimpactofnet

6、workfinance,financialproducts,theintensifiedindustrycompetition,andthedepositmarketsaturation,commercialbanks’financingenvironmentwillcontinuetodeteriorate.Atthesametime,Chinaisgraduallypursuingtheinterestratemarketizationastherepresentativeofthefinancialreform.Theprivatecapitalisallowedtogetinvo

7、lvedincommercialbanking,whichwillfurtherincreasethecompetitioninthecommercialbankingindustry.Allthesehaveputforwardaseriouschallengetotheoperationofcommercialbanks.Thispaperused16listedcommercialbankslistedontheShangha