我国商业银行效率与风险的关系研究

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1、学号Ｓ３１８１００４５学巧化号１０５３２１分类号密级＃ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文我国商业银行效率与风险的关系研究学位串请人姓名彭梨培养单位余誦与统计学院－导师姓名及职疏易传和副教授学科专业金融学研究方向金敲管理与金融工程２０１６年４月２０日论文提交日期５３２学校代号：１０３１８１００４５学号：Ｓ１密级：湖南大学硕±学位论文我国商业银行效率与风险的关系研究学位巧请人姓名＝彭梨导师姓名及肪称＝易传和副教授培养单位

2、＝余副与统计学院专业名髓；金融学２０论文提交日期：１６年４月２０日论文答辩日期：２０１６年５月３０日答辨委员会主席；彭律刚教按ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙａｎｄｒｉｓｋｏｆｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓｉｎＣｈｉｎａｂｙ．ＰＥＮＧＬｉＢ．ｅｒｓｔ１．Ｅ（ＨｕｎａｎＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｉｙ）２０３ＡｔｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉＵｅｄｉｎａｉｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐ民ｅｑｕｉ

3、ｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭ过ｓｔｅｒｏｆ￡ｃｏｏｏｍｉｃｓｉｎＦｉｎａｎｃｅｎ化ｅｉＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏｌｏｆＨｕｏａ打Ｕ打ｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＡｓｓｏｃｉａｔｅＰｒｏｆｅｓｓｏｒＹｉＣｈｕａｎｈｅ八ｐｒｉｌ，２０１６湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，本论文不包含任何．其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重

4、要贡献。的个人和集体，均已在文中明确方式标明本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名日期：＞ｉ年＾月ｒ日／学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、。保密□，在年解密后适用本授权书？２、不保密［：３／．＂＂（请在Ｗ上相应方框

5、内打Ｖ）作者签名：曰期年月ｒ曰鳥楚心＾：曰期导师签名＾年＾月曰１（？｜５。／Ｉ我国商化银行效率与风险的关系研究摘要＂＂随着经济增长进入新常态、利率市场化改革加快推进，、互联网金融挑战我国银行业所处环境之复杂前所未有。在宏观经济增长放缓的大背景下，商业银行面临着盈利增速下降Ｗ及资产质量波动等问题的挑战，同时金融的改革与转型一也给商业银行带来了很多机遇轮的挑战和机遇，如何有效提高效率、，面对新控制风险成为商业银行管理的重要问题。本文围绕商业银行效率与风险进行了深入研究。首先，从静态和动态两个角度测

6、算了我国商业银行的技术效率和全要素生产效率变动。其次，运用因子分析法对商业银行的风险进行了测算。再次，运用ＤＥＡ方法和Ｔｏｂｉｔ模型对商业银行效率与风险之间的关系进行研究。研究发现我国商业银行的技术效率和纯技术效率呈现先下降后上升的趋势，国有商业银行的技术效率的下降慢于股份制商业银行和城市商业银行，并且三类商业银行技术效率值的区别越来越小；商业银行的风险呈现先下降后上升的趋势、纯技术效；考虑风險之后的商业银行的技术效率率与全要素生产效率的值比没有考虑风险因素的效率值要大，；对于全样本而言商业银行的综合风险，且、非利息

7、收入占比、净利差与银行效率呈现正相关关系影响是显著的，商业银行的资产规模对银行效率的影响是不显著的；对不同类型的商业银行而言，综合风险、非利息收入占比、净利差和资产规模对不同类型的商业银行效率的影响是不同的全样本而言，信用风陰因子、流动性风险因；对于、子与商业银行效率呈现正相关关系，资本风险经营性风险因子与商业银行效率呈现负相关关系，但是影响不虽著。最后，在实证结论的基础上，对提高银斤效率和加强风险管理提出了对策。：ＤＥＡＴｏｂｉｔ模型商业银行；银；关键词；银行效率行风险；方法ＩＩ硕１：：学位论文Ａｂｓｔｒａ

8、ｃｔ＂＂ｔｈｅａｄｏｐｔｉｏｎｏｆｔｈｅｎｅｗｎｏｒｍａｌｔｈｅｍａｒｋｅｔｉｚａｔｉｏｎｏｆｉｎｔ：