引入境外战略投资者对我国银行风险承担的影响研究

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1、学校代码10530学号201330020192分类号密级硕士学位论文引入境外战略投资者对我国银行风险承担的影响研究学位申请人张诗瑶指导教师邹薇教授学院名称商学院学科专业金融学研究方向商业银行风险管理二零一六年五月三十日ITheMeasuringoftheRisk-takingintheBankingafterIntroductionofForeignStrategicInvestorsCandidateShiyaoZhangSupervisorProfessorZouweiCollegeBusinessSchoolProgramMasterofFinanceSpecial

2、izationRiskManagementofCommercialBanksDegreeMasterUniversityXiangtanUniversityDateMay.30th.2016II湘潭大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期狀诗恭：年月日学位论文版权使用授权书

3、本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名：日期：年月日导师签名；＾日期；年月日＾摘要随着我国金融行业的开放和政府监管层的支持，我国很多商业银行已经成功引进境外战略投资者，并展开了一些金融合作。众多国内外学者对此展开研究，对境外战略投资者引入的必要性及效果争论不断，具体的效

4、果研究包括银行效率、创新能力和银行风险水平等方面，那么引入境外战略投资者最终到底会对我国银行产生什么样的影响，无论是从绩效还是风险水平来说，研究境外战略投资者的影响作用对我国银行业的发展稳定具有现实意义。论文首先对引入战略投资者对银行风险承担的作用进行了理论分析，提出了4条假设，从引入境外战略投资者与银行风险承担的关系、境外战略投资持股时间与银行风险承担的关系、持股比例与银行风险承担的关系、不同性质的银行引入境外战略投资者其风险承担水平变化有何差异几个方面进行研究。样本选用了2014年之前完成首次引进战略投资者的20家银行，通过引入交互项、使用固定效应模型来处理面板数据。

5、实证结果表明：境外战略投资者入股后，我国银行风险承担水平降低，境外战略投资者持股时间与我国银行风险承担水平负相关，持股比例与风险承担关系较复杂，并不是持股比例越多越好，不同性质的银行引入境外战略投资者对风险承担的影响存在差异。根据研究结论提出相关建议：应当努力实现我国银行与境外战略投资者之间的深度合作，达成引入境外战略投资者从而引进先进的风险管理经验与技术的目标，从经营治理、风险控制和技术创新等各个方面提高我国银行核心竞争力。应展开长期合作并实施差别化的持股比例限制。重点关注地方商业银行引入境外战略投资者问题，如今众多地方商业银行期望与大型的境外金融机构战略合作，通过转让

6、股份来换技术、换机制、换管理，希望能在短时间内迅速提升自身的综合竞争力，来应对愈演愈烈的国内国际竞争环境。在寻求外部战略合作的同时我国银行也应从各方面来提升自身的风险控制力。关键词：风险承担；境外战略投资者；我国银行；持股比例；IVAbstractWiththesupportofChina'sgovernmentregulatorsandtheopennessoffinancialsector,manyofChinesecommercialbankshaveintroducedforeignstrategicinvestors,andlaunchedanumberoffi

7、nancialcooperation.Accordingtomanyscholarsresearch,thedebateabouttheintroductionofforeignstrategicinvestorsfocusonthenecessityandeffect,includingbankingefficiency,innovationandotheraspectsofthebank'srisklevel,.thus,theintroductionofforeignstrategicinvestorstoChinawi