基于结构突变理论的汇率波动对通货膨胀影响分析

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1、密级：学校代码００６９；１：学号；Ｙ２０１３类型１００６０＠矣津爲考才參ＴＩＡＮＪＩＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＣＯＭＭＥＲＣＥ硕±学位论文基于结构突变理论的汇率波动对通货膨胀影响分析ＢａｓｅｄｏｎＴｈｅＴｈｅｏｒｙｏｆＳｉｒｕｃＵｉｒａｌＣｈａｎｅＩｍａｃｔＡｎａｌｓｉｓ化ｇｐｙＥｘｃｈａｎｅＲａｔｅＦｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓｏｎＩｎｆｌａｔｉｏｎｇ硏巧生王晓軍专业数貴经济学指导教师疆巧平ｍｍ天津商业大

2、学经济学院；二０—六年五月＾独创性声明及使用授权声明一、学位论文独创性声巧本人所撰写的学位论文是在指导教师的指导下独立完成的硏究成果。除已明确标注或得到许可外，所撰写的学位论文中不包含他人已申请学位或其他用途所使用过的成果，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，本人的指哥教师对此进行了审定。对本文的研究做出重要贡献的个人或集体，本人已在义中做出明确的说明井表示谢意。如有不实，本人承担相应责任。二、学位论文及研巧成果使用授权声明本人同意授权天

3、津商业大学封非贏利方式保存、使用本人的学位论文的电子版及纸质版。披化天津商业大学将本论文的全部內容或部分内容提供给有关方面编入数据库进行检索、出版及提供信息服务。同国家巧关部意学校向口或机构送交论文的复件和磁盘。本人印在间取得的研、校期究数据相关成果等知识产权归天津商业。大学所有注：涉及密的学位论文在解密后适用本授权。保学位论文作者签字：／喊复幸指导教师签字：；曰期年日巧Ｊｙ分类号：学校代码：10069密级：研究生学号：Y201310060基于结构突变理论的

4、汇率波动对通货膨胀影响分析BasedonTheTheoryofStructuralChangeImpactAnalysistoExchangeRateFluctuationsonInflation研究生姓名：王晓军专业名称：数量经济学指导教师姓名：聂巧平副教授论文提交日期：2016年5月学位授予单位：天津商业大学摘要通货膨胀问题一直是学者们研究的热点。上个世纪发生的三次通货膨胀虽然不是世界范围的通胀，但它们的影响已经严重威胁了一个国家或者地区经济的健康发展。通胀在每个国家的发展中都会存在，上个世

5、纪70年代的发达国家，80年代的拉美国家以及90年代的发展中国家的通胀比较严重。随着经济全球化，与通货膨胀相关联的宏观经济变量越来越多，传播渠道也越来越复杂。在理论界，通货膨胀复杂的经济现象以及通货膨胀之后引起的一系列经济问题吸引着学者们的目光，通货膨胀通过贸易领域传导也产生了大量的研究成果。汇率传导模型是研究汇率对通胀传导的一个重要模型，人们对汇率传递的认识已经从原有的完全汇率传递向不完全的汇率传递转变。首先，本文整理了前人有关汇率传递理论和结构突变的文献；其次，运用蒙代尔-弗莱明模型建立宏观

6、模型；再次，在蒙代尔-弗莱明模型的基础上，运用Bai-Perron内生结构突变点进行检验，进而根据突变点的时点位置对样本进行划分，在每一区间上建立蒙代尔-弗莱明模型，比较汇率的传递效率，得出如下结论：（1）对我国名义有效汇率进行内生结构突变检测，发现有四个突变点，分别为2003年5月、2005年10月、2008年8月和2011年12月；（2）名义汇率发生结构突变，说明在2003年5月、2005年10月、2008年8月和2011年12月汇率对通货膨胀的传递效率发生了变化；（3）将四个突变点和实际情

7、况结合发现，数据发生突变的原因大多数来自于外部经济的冲击，汇率突变对通货膨胀的影响比较复杂（4）人民币名义有效汇率对通货膨胀的传导机制具有滞后效应。最后在实证检验结果的基础上，提出相应的对策建议：（1）谨慎的使用汇率工具调节通货膨胀；（2）在适当的时机对人民币汇率弹性进行调整（3）建立适当的应急措施；（4）制定与汇率制度相符合的进出口策略。关键词：结构突变；人民币升值；通货膨胀；汇率传递；名义有效汇率IABSTRACTInflationhasalwaysbeenahotissueforschol

8、arstostudy.Thethreeinflationinthelastcentury,althoughtheworldwideisnotrangeofinflation,theirimpacthasbeenaseriousthreattothehealthydevelopmentofacountryorregioneconomy.Inflationinthedevelopmentofeachcountrywillexistinthelastcentury70'sdevelopedcountr