第1章作业标准答案

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1、第1章作业：1、过去5年中，某投资者持有A、B两股票的年收益率如下：年份A股票B股票10.190.0820.080.033－0.12－0.094－0.030.0250.150.04算术平均值0.0540.016标准差0.128180.063482（1）试计算每只股票的算术平均收益率，哪只股票更合意？A股票（2）计算每只股票的标准差，哪只股票更好？B股票2、某公司下一年的预期收益率如下：可能的收益率概率－0.100.250.000.150.100.350.250.25预期收益率7.25%方差16.369%试计算投资该公司股票的预期收益率和

2、方差。3、股票A和股票B的有关概率分布如下：状态概率股票A的收益率（%）股票B的收益率（%）10.1010820.201373/330.2012640.3014950.20158期望收益13.27.7标准差1.471.1协方差0.0076相关系数0.47（1）股票A和股票B的期望收益率和标准差分别为多少？（2）股票A和股票B的协方差和相关系数（1.07%）为多少？（3）若用投资的40%购买股票A，用投资的60%购买股票B，求投资组合的期望收益率（9.9%）和标准差（1.07%）4、在年初，投资者甲拥有如下数量的4种证券，当前和预期年末价

3、格为：证券股数(股)当前价格(元)预期年末价格(元)A100815B2003540C5002550D1001011这一年里甲的投资组合的期望收益率是多少？证券股数(股)当前价格(元)预期年末价格(元)总价值权重收益率组合收益率A1008158003.76%87.50%3.29%B2003540700032.86%14.29%4.69%C50025501250058.69%100.00%58.69%D100101110004.69%10.00%0.47%总计213001.000.6713625、假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其

4、证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1）；（2）；（3）时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？3/3（1）当时，（2）当，（3）当，6、在年初，投资者甲拥有如下数量的4种证券，当前和预期年末价格为：证券股数(股)当前价格(元)预期年末价格(元)A100815B2003540C5002550D1001011这一年里甲的投资组合的期望收益率是多少？证券股数(股)当前价格(元)预期年末价格(元)总价值权重

5、收益率组合收益率A1008158003.76%87.50%3.29%B2003540700032.86%14.29%4.69%C50025501250058.69%100.00%58.69%D100101110004.69%10.00%0.47%总计213001.000.6713623/3