基于广义双曲分布与copula的行业联合市场风险研究

《基于广义双曲分布与copula的行业联合市场风险研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、＇，．■分类号：１０４２２：Ｆ８３０单位代码‘密级学号：２０１３Ｕ３６５：公开ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭ过ｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ论文题目：基子广义双曲分巧与Ｃｏｐｕｌａ的巧业联合市场风险研究ＴｈｅＵｎｉｔｅｄＲｉｓｋＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＢａｓｅｄｏｎＧｅｎｅｒａｌｉｚｅｄＨｙｐｅｒｂｏｌｉｃＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓａｎｄＣｏｐｕｌａ作者姓名田芙良培养单位金巧研巧院专业名称统计

2、学指导教师巧规教授合作导师２０１６年０５月０９日。．单位代码分类号陆；１０４２２密级；Ｉ学号心如ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ？论文题目；巧曲备争台巳心苗括瓜舉各ｆ、＇＇Ｃｅ＞＆ｉ＾ｋ２ｅｃｉ）＾ｉ｜，乂１八｜）１１村的７￥〇ｌ）＾ｃＩＧ＞｜＞Ｕｆｉ．ｊ作者姓名闷豪衫培养单位合减碱贼＾专业名Ｗ聲指导教师龍刮ｊ忠疲合作导师＞店年乂月日＾原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本

3、人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。。论文作者签名：：主＞．紅豪焉．日期妙＾．关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印

4、、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密论文在解密后应遵守此规定）、论文作者签名旁：办／苗珍—导师答期山东大学硕±学位论文目录摘要ＩＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌ１．绪１１丄背景、问题与研巧目的１１．２．文献综述１１．２丄广义双曲分布１１．２．２．Ｃｏｕｌａ理论３ｐ１．２．３．小结５１．３．本文内容结构５２．收益率分布理论及应用６２丄收益率分布理论模型１６２丄１．核密度估计６２丄２．广义双曲分布７２丄３．参数估计：极大

5、似然估计的ＥＭ算法１０２．２．金融市场收益率数据基本特征分析１１１２．２丄收益率分布的典型特征１１２．２．２．房地产行业指数收益率数据基本分析１１２．３．房地产行业指数收益率分布模型１４２．３丄广义双曲分布模型拟合１４２．３．２．市场风险计量应用１７２．３．３．分布模型选取结果２３２２４．４．其他行业指数收益率分布模型３．连接函数Ｃｏｕｌａ理论及相关性分析应用２６（ｐ）３．１．Ｃｏｐｕｌａ理论２６３丄１．Ｃｏｐｕｌａ的定义与性质；２６３丄２．備圆Ｃｏｐｕｌａ函数族

6、２９３ｈｉｍｅｄｎｏ．１．３．ＡｒｃｅａＣｐｕｌａ画数族２９３丄４．Ｃｏｐｕｌａ的参数估计３１３．２．Ｃｏｐｕｌａ与相关性分析３１【山东大学额虫学位论文丄Ｋ’３．２ｅｎｄａｌｌｓｔａｕ３２’３．Ｓｅａｒｍａｎｓｒ．２．２ｐｈｏ３３３．２．３．尾部相关系数３４３．３．房地产行业相关性分析３５３丄二元Ｃｏｕｌａ．３ｐ模型的构建％３．３．２．行业相关性分析小结巧４．行业联合市场风险分析４１一４丄致性风险测度４１４－－．２．ＥｎｔｒｏｐｉｃＶ

7、ａｌｕｅａｔＲｉｓｋ４２４．３．高维Ｃｏｐｕｌａ模型４３４．３．１．Ｒｅｕｌａｒｉｅｓｏｕｌａ４ｇＶｎＣｐ３４．３．２．拟合优度检验４６４．４．房地产行业联合市场风险计量４７４．４丄构建行业联合分布模型４７－４．４．２．ＶａＲ、ＥＳ、ＥＶａＲ５０计算４３．．４．联合市场风险计量小结５２５．总结与展望５３５．１．文章总结５３５．２．创新之处５４５．３．不足与展望５４参考文献５５致谢６０ＩＩ山东大学硕±学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳＡｂｓ

8、ｔｒａｃｔＣｈｉｎｅｓｅＩ（）ＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌ１．Ｅｘｏｒｄｉｕｍ１１．１．ＢａｃｋｇｒｏｕｎｄＮＰｒｏｂｌｅｍｓａｎｄＲｅｓｅａｒｃｈＰｕ