基于小波神经网络的股指期货市场极端风险预警研究

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1、分类号：UDC密级：编号：学术学位硕士论文基于小波神经网络的股指期货市场极端风险预警研究ResearchonextremeriskearlywarningofstockindexfuturesmarketbasedonWaveletNeuralNetwork专业名称金融学学位申请人朱泓翰导师姓名及职称刘湘云教授学号13810504026入学时间2013年9月2016年5月29日学术学位硕±论文基于小波神经网络的股指期货市场极端风险预警研究Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｅｘｔｒｅｍｅｒｓｋｅａｒｗａｒ

2、ｎｎｏｆｓｔｏｃｋｎｄｅｘｉＩｙｉｇｉｆｕｔｕｒｅｓｍａｒｋｅｔｂａｓｅｄｏｎＷａｖｅｌｅｔＮｅｕｒａｌＮｅｔｗｏｒｋ专业名称＾高虫＾学位申请人朱就翰指导教师刘湘云教授￣￣Ｖ学号１３８１０５０４０２６入学时间２０１３年９月论文提交日期２０１６年５月１２日论文答辩时间２０１６年５月２１日答辩委员会主席１（Ｉ答辩委员会委员斗《於广东财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是本

3、人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献＾的个人和集体，均己在文中１乂明确方式标明。因本学位论文引起的法律后果完全由本人承担。学位论文作者签葦签字日期年＾月之；＾广东财经大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解广东财经大学有关保留、使用学位论文的规，定有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权广东财经大学可

4、Ｌ乂将学位论文的全部或部分．内容编入有关数据库进行检索，可Ｌ乂采用影印、缩印或担描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）＾－学位论文作者签葦：＾｜导师签名：／＾＾｜＾＾＾＾＼签字曰期：＞／《年多月答字曰期知巧０叩可摘要中国2015年6月的股灾和光大证券的IF1309合约事件说明中国股指期货市场存在极端风险等一类特殊事件。在我国股指期货刚刚步入正轨的今天，不断完善股指期货市场风险监控和管理体系显得格外迫切和重要。分析和研究股指期货市场极端走势和表现的

5、这一类特殊事件、及其引起的极端风险，为建立股指期货市场极端风险预警系统提供科学依据是一项十分迫切的重要任务。本文以股指期货市场极端风险为研究对象，首先通过对股指期货市场极端风险相关研究进行总结和分析，讨论了极端风险的界定与风险因素、股指期货市场所面临的风险特点、以及股指期货市场极端风险的界定和极端风险的智能预警；然后通过研究股指期货市场收益率的描述性统计分析、平稳性检验、自相关与偏自相关检验等统计特征，确定了股指期货市场极端风险预警的VaR指标和小波人工神经网络预警模型；最后通过采用智能技术研究极端风险预警的

6、人工智能算法，建立了股指期货市场极端风险智能预警模型，采用小波分解对样本数据预处理、并进行了神经网络学习、训练和测试，并用MATLAB系统实现了极端风险的机器自动预警及其事前预判，提高了对极端风险信息处理的效能。实证分析结果表明，论文建立的股指期货市场极端风险智能预警模型具有较高的预警准确率，同时还具有一定的事前预测能力，对建立股指期货市场极端风险管理策略有实际参考价值。关键字：股指期货市场；极端风险；智能预警；小波分析IABSTRACTStockmarketcrashinChinaandIf1309ofEv

7、erbrightSecuritiescontractshowsextremeriskforaclassofspecialeventexistsinstockindexfuturesmarketofChina.Stockindexfuturesjuststeppedontherighttrack,constantlyimprovedthestockindexfuturesmarketriskmonitoringandmanagementsystemisveryurgentandimportant.constan

8、tlyimprovedthestockindexfuturesmarketriskmonitoringandmanagementsystemisveryimportantandurgent.Analysisandstudyofstockindexfuturesmarketextrememovementsandperformance,andthereasonofextremerisktoestabli