基于super-sbm模型的我国上市商业银行经营效率及其影响因素研究

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4、!tJ:i-filr~*~~fii:*+r-~f:tz:~tx0~E~&~~AM*m~~m~~~~o中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：37_020204_11045632016100135_LW硕士学位论文基于Super-SBM模型的我国上市商业银行经营效率及其影响因素研究作者姓名：牛宗英学科专业：金融学指导教师：张晶（教授）培养学院：金融学院二〇一六年五月二十一日StudyontheoperatingefficiencyanditsinfluencingfactorsofChina'sListedComm

5、ercialBanks-BasedontheSuper-SBMmodelADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：NiuZongyingSupervisor：Prof.ZhangSchoolofShandongUniversityofFinanceandEconomics中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：37_020204_11045632016100135_LW硕士学位论文基于Super-SBM模型的我国上市商业银行经营效率及其影响因素研究作者

6、姓名：牛宗英申请学位级别：经济学硕士指导教师姓名：张晶职称：教授学科专业：金融学研究方向：金融理论与政策研究学习时间：自2013年9月1日起至2016年6月30日止学位授予单位：山东财经大学学位授予日期：2016年6月摘要摘要当前我国经济形势依旧比较严峻，面临的问题和矛盾将更加错综复杂，其次由于利率市场化的不断推进，净息差收窄，中国银行业经营压力加大，而人民币加入SDR为正在受到多重因素考验的中国银行业提供了难得的新盈利增长点。银行的经营效率可能会对整个社会经济资源的分配产生影响，进而对整个经济的发展产生作用。近年来

7、对银行经营效率的探讨已经成为一个重要课题，内容主要有以下几个方面：目前我国银行经营效率的状况，经营效率背后的影响因素以及提升经营效率的对策。这些也是目前我国银行业面临的一系列问题，而本文也正是从这些问题出发，从银行经营效率的度量和经营效率的影响因素两个角度进行研究。综合国内外众多研究人员对以上问题的研究成果，本文主要从下述方面展开：（1）对目前银行经营效率度量的主流方向——前沿效率视角中使用到的SFA方法、DEA方法、SBM方法进行了简单的介绍和分析，综合比较分析的基础上引入了常用于工业企业效率测评的Super-SB

8、M模型对银行经营效率进行界定，并给出经营效率度量的方法。随后使用该模型对我国2007-2014年上市银行的经营效率进行度量，并剖析了不同类型银行经营效率值出现差别的原因。（2）在近几年关于影响银行经营效率的讨论热议中，主要分为内部微观经济因素和外部宏观经济因素。因此笔者基于双重视角将银行自身微观经济因素和外界宏观经济因素结合起来分析其对上市银行