基于cvar风险度量的三个决策问题研究

《基于cvar风险度量的三个决策问题研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、分类号：学校代码：１０１４０开学号密级：公：４０３１３３１７６３？＾秦六聲ＬＩＡＯＮＩＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴＨＥＳＩＳＦＯＲＭＡＳＴＥＲＤＥＧＲＥＥ论文题目；基于ＣＶａＲ风险度量的二个决策问题研究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＴｈｒｅｅＤｅｃｉｓｉｏｎＰｒｏｂｌｅｍｓＢ化ｅｄｏｎ化ｅ英文题目：ＣＶａＲＲｉｓｋＭｅａｓｕｒｅ田晶晶论文作者：王铁副教授指导教师＝专业．运筹学与控制论二〇—六年五月完成时间：申请辽宁

2、大学硕±学位论文基于ＣＶａＲ风险度量的Ｈ个决策问题研究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＴｈｒｅｅＤｅｃｉｓｉｏｎＰｒｏｂｌｅｍｓＢａｓｅｄｏｎｔｈｅＣＶａＲＲｉｓｋＭｅａｓｕｒｅ田晶：晶作者：王铁副教授指导教师专业二运筹学与控制论答辩日期：２０１６年５月２０日二〇－六年五月．中国辽宁迂宁大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加标注的内容外，不包含其他个人或集体己经发

3、表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：風蓋＞４年＾月曰ｆ学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版。本人授权迁宁大学可１＾将本，允许学位论文被查阅和借阅学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印

4、。、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文同时授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本学位论文收录到《中国博±学位论文全文数据库》和《中国优秀硕±学位论文全文数据库》并通过网络向社会公众提供信息服务。学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。保密（），在年后解密适用本授权书。（保密：请在括号＿＂＂内划Ｖ）授权人签名；３；指导教师签名曰期；ｗｆ）年（曰曰期；（居年（６曰）月Ｉ月＾摘要本文内容主要由Ｈ部分构成：收益分布为多元正

5、态情形下研究了当风险资产的（Ｕ，一一－ＣＶａＲ投方差协方差矩阵奇异时均值资组合问题．在般的市场条件下给出了其解，的具体解析形式．２当随机需求是依赖于货架空间时我们探讨了两种期望需求形式（），下，基于ＣＶａＲ风险度量的零售商的最优货架空间设置问题，并通过数值分析给出了零售商的期望收益关于系统参数的变化趋势．（３）在假定随机需求同时依赖于销售价格和货架空间的前提下，利用条件风险值理论研究具有风险规避特性的报童模型给出了寻，求最优销售价格及货架空间的分析方法并且还分析系统参数对最优销售

6、价格和货架空，间的影响．最后通过数值实例讨论了零售商的期望收益关于系统参数的变化趋势．，关键词：条件风险价化奇异协方差矩阵货架空间报童模型风险厌恶，，，ＩＡｂｓｔｒａｃｔＡｂｓｔｒａｃｔＴｈｉｓａｒｔｉｃｌｅｉｓｍａｉｎｌｙｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆｔｈｒｅｅｐａｒｔｓ：（１）Ｕ打ｄｅｒｔｈｅａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｏｆｔｈｅｒａｔｅｓｏｆｒｅｔｕｒｎｏｆｔｈｅｒｉｓｋａｓｓｅｔｓｗｉｔｈａｍｕｌｔｉｖａｒｉａｔｅｎｏｒｍａｌｄｉｓｔｒｉ

7、ｂｕｔｉｏ打ｗｅｅｘｐｌｏｒｅｔｈｅ，－ｏｒｔｆｏｉｏｓｔｏ打ｏｂｌｅｍｗｉｔｈａｉｎｕｌａｒｖａｒａｎｃｅｃｏｖａｒｉａ打ｃｅｍａｔｒｉｘｕ打ｄｅ－ｐｌｅｌｅｃｉｐｒｓｇｉｒｔｈｅｍｅａｎＣＶａＲｃｒｉｔｅｒｉｏｎ，ｗｅｆｉｎｄｏｕｔｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃｆｏｒｍｏｆｐｏｒｔｆｏｌｉｏｓｅｌｅｃｔｉｏｎｕｎｄｅｒｔｈｅｇｅｎｅｒａｌｍａｒｋｅｔＣＯ打ｄｉｔｉｏ凸．２Ｗｈｅｎｒａｎｄｏｍｄｅｍａｎｄｉｓｄｅｐｅｎｄｅｎｔｏｎｔｈ

8、ｅｓｈｅｌｆｓａｃｅｗｅｓｔｕｄｙｔｈｅ（）ｐ，ｒｅｔａｉｌｅｒｏｐｔｉｍａｌｏｒｄｅｒｉｎｇｄｅｃｉｓｉｏｎｕｎｄｅｒｔｈｅｔｗｏｅｘｐｅｃｔｅｄｄｅｍａｎｄｆｏｒｍｂａｓｅｄｏｎＣＶａＲｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅ．ＦｕｒｔｈｅｒＷｅｓｈｏｗｔｈｅｃｈａｎｅｏｆｅｘｅｃｔｅｄｒｅｖｅｎｕｅａｂｏｕｔｓｓｔｅｍａｒａｍｅｔｅｒｓ，ｇｐｙｐｔｈｒｏｕｅｎｕｍｅｒｃａｌａｎ