商业银行对中小企业实施供应链金融信贷业务风险控制研究

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1、分类号密级公开ＵＤＣ号编《？务Ａ掌巧女研《４《後伶戈醒目巧业银巧对中小企业巧施供应链金融值错业务风捡控制研巧ＴｉｔｌｅＴｈｅＣｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｃｏｎｔｒｏｌｔｈｅｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｏｆＳＥＭｓｉｎｓｕｐｐｌｙｃｈａｉｎ巧ｎａｎｃｅ学院（所、中也）工商管理与旅游管理学院专业名称巧术经济及管理研巧生姓名刘狄学号１２０１３０００６４７导师姓名张俊梅职称副巧巧２０化年６月论文独创性齊明及使用授权本论文是作者在导师指导下取得的研究成果。除了

2、文中特别加Ｗ标注和致谢的地方夕ｈ，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，不存在劃窃或抄袭行为。与作者一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。现就论文的使用对云南大学授权如下：学校有权保留本论文（含电子版），也可采用影印、缩印或其他复制手段保存论文；学校有权公布论文的全部或部分内容，可Ｗ将论文用于查阅或借阅服务；学校有权向有关机构送交学位论文用于学术规范审查、社会监督或评奖；学校有权将学位论文的全部或部分内容录入有关数据库用于检索服务。＾ｙ八＾研究生签名：导师签名：爲

3、苗為３期；摘要近两年全球经济发展减速，国际贸易活动萎靡，由于宏观经济环境的不稳定性、国际劳动力及原材料等要素的平均成本持续上涨等多方面因素影响，导致世界几大新型经、济体发展出现滞涨，而当前我国中小企业出现大面积倒闭潮，究其本源，多数中小企业小微企业处于经营难、转型升级难的历史艰难期。在货币政策不显宽松的背景下，融资一难及融资贵的问题，将在定时期内困扰和阻碍中小企业的转型与发展。而大型企业及一国有企业直来得到各类社会资源的机会本身比中小企业要多，在如今社会资源不够充足的时期，，中小企业无论在资金、人才、政策倾斜等方

4、面受到的社会支持明显不足一这些因素更加压缩了中小企业的发展空间和动力。供应链金誕作为种现代新型融资模式，，，商业银行和中小企业直接受惠的同时，由于资金流动频繁交易成本降低也给整个产业链上的其他相关企业带来经济利涧；更重要的是，从根本上缓解中小企业融资困难的痛点，将单方面的银企授信合作转变为多方企业与银行合作。供应链金融具有较大的市场潜力，正在成为银行互相竞争的新领域。供应链金融业务基于产业链结构规模化和交易目的明确化，银行借助核也企业信用担保能力，为相关联中小企业提供信贷额度，有效地转移了交易过程的信用风险。随着供应链金

5、融业务的不断增多，市场容量不断壮。大，整个供应链金融过程中交易活动的风险控制就变得尤其重要，本文主要对供应链金融两大方面进行重点论述和实证分析基于上述研究背景。第一一、供应链金融在解决中小企业敲资困境、商业银行机构授信单、核必企业现金流不充分等问题时所体现的一种特有的优势。第二、对供应链金融信用风险评估和控制研究。、由于在我国发展起步晚，配套制度不健全，对中小企业信贷客户的风险评价方法体系、，所标准与与传统授信存在较大差异，开展供应链金誕业务过程中所面临的信用风险一和风险度量控制方法也有所不同。本文主要分为五个部分。

6、第部分，结合供应链金融的发展历史，对供应链金融相关定义和构成要素进行介绍。第二部分，从信用风险的定义、特点、形成原因分布进行阐述，然后从传统和现代两方面阐述信用风险度量方法、并进行对比。由于银行、核也企业、中小企业存在信息不对称的问题，第Ｈ部分还将从银企博弈的角Ｉ度，，对供应链金融模式下银企双方的行为进行分析供应链金融是如何可ｗ降低中小企业贷款违约风险，提高银行向中小企业放贷率。第四部分，结合我国具体国情，信息公开制度不健全，上市公司财务资料真实性有待考量，所Ｗ本文采取ＫＭＶ模型评估供应一，链金融模式中小企业

7、信用风险，这模型的特点在于；不需要公司样本财务数据只结合中小企业上市公司股票市场价格波动程度来度量。同时，，考虑到我国政策变化国际一环境和形势对我国证券市场的影响较大，也可能会导致样本上市公司企业在定时期股价异动，从而影响ＫＭＶ模型的稳定性。根据政策变化前后的ＫＭＶ模型中设置的参数进行修正，ＭＶ模型在信用风险度量上的适用性，再进斤实证分析结果比对。发现修正后的Ｋ提高。最后，，，回顾和总结全文重点研究的内容和创新之处对本研究的不足之处同时、一步研究的空间进行陈述和展望需要改进的方面Ｗ及进。关键词：供应链金融；博弈论；信

8、用风险；ＫＭＶ模型ＩＩＡｂ巧巧巧了ｈｅｐａｓｔｔｗｏｙｅａｒｓ，ａｓｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｍａｒｋｅｔｄｏｗｎｔｕ