商业银行流动性风险、信用风险与盈利能力关系的研究

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1、呀夺国钟＾若若大赛画ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｏｆＣｈｉｎａｙｇｙ硕±学位论文画？－：论文题目破巧诚．劫化風、略、信用风、诊与盈利紙方矣染的巧？克．作者姓名遷表工３里学科专业荷聲导师姓名张撫稳别放授完成时间二０—六年五月中逸种＃技术大緣硕±学位论文戀商业银行流动性风险、信用风险与盈利能力关系的硏究作者姓名：李雪学科专业：工商管理导师姓名：张瑞稳二０—一完成时间：六年四月日Ｕｎｉｖｅｒｓｉ

2、ｔｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｏｆＣｈｉｎａｙｇｙＡ，ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎｆｏｒＭａｓｔｅｒｓｄｅｇｒｅｅ一戀乂ｎＥｘｅｒｉｍｅｎｔａｌＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｐ民ｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｏｆＬｉｑｕｉｄｉｔｙＲｉｓｋ，ＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋａｎｄＰｒｏ打ｔａｂｉｌｉｔｉｎｙＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓＡ’ｕ化ｏｒｓＮａｍｅ：ＸｕｅＬＩＳｐｅｃｉａｌｉｔｙ：ＢｕｓｉｎｅｓｓＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎＳｕｅｒｖｉｓｏｒ：ＲｕｉｗｅｎＺＨＡＮＧ

3、ｐＦｉｎｉｓｈｅｄｔｉｍｅ：Ａｒｉｌ２０１６ｐ中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除己特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人己经发表或撰写过的研充成果一。与我同工作的同志对本研究所做的贡献均己在论文中作了明确的说明。ｉ作者签名：签字日期：中国科学技术大学学位论文授权使用声明作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，目Ｐ；学校有权按有关规定向国家有关部口或机构送交论文的复印

4、件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可Ｗ将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和一纸质论文的内容相致。保密的学位论文在解密后也递守此规定。□公开□保密（）年－作者签名：；聲夸导师签名签字日期：Ｉ签字日期；心Ｉ＆．１■＾描要一商业银行作为金融业的Ｈ大支柱之，尽管其资历最深，实力最强，在一些典型问题新的发展时代依然存在自身的。在我国商业银行的发展历程起步较晩，除了为数不多的国有银行，其他很

5、多商业银行都是改革开放之后的，产物，风险管理能力。在其短暂的发展过程中难免会因为管理体系不成熟不足等问题严重影响其进一步的发展壮大。随着我国加入ＷＴＯＷ及银行业股份制改革的推进，政策的变更初期和外资银行的入侵都对我国银行业的发展提出了重大挑战。我国商业银行除了应对外资银行的冲击之外，还要面临＂＂着走出去战略的实施，还ｉ除了要面临金融业市场化的改革外要应对互一联网金融等新兴产业的冲击，我国商业银行能否Ｗ更髙的效。在这背景下率调配资产与负债，Ｗ实现盈利能力的稳健增长，并且在全球金融业中占据？席之地将会对我国金融业乃至

6、整个实体经济产生重要的影响。许多研究和事实都表明商业银行的流动性风险不仅与其资产质量有关，还与其负债息息相关ｉ不仅与其资产负债表事项有关，还要受到资产负债表一外事项的影响。此外，目前存贷款利差仍然是商业银行盈利的主要来源之，因而贷款质量及不良贷款率依然是影响其盈利能力的重要因素。因此，在新时代如何严格把控流动性风险与信用风险，是提高并商业银行盈利能力的重耍课题。－本文主要从我国商业银行的现状出发，Ｗ２００７２０１４年间在Ａ股上市的１６家国内商业银行为主要研究对象，实证研巧了中国商业银行流动性风险与信用风险之间

7、的关系Ｗ及两者对盈利能力的影响。相关性分析的结果表明，流动性风险与信用风险之间并不存在统计上的显著相关性。回归分析结果表明，流动性风检对盈利能力的影响不显著，信用风险会对盈利能力产生显著的正效应。值得注意的是，在流动性风隐和信用风险共存的情况下，两者之间的交互作用会抵消信用风险对盈利能力的正向显著作用而表现出对盈利能力显著的负效应；此时，流动性风隐也与盈利能力呈现显著的负相关关系。因此，研巧认为管理者只有将流动性风险和信用风险进行综合管控，一一方面要加强对不良贷款的识别和控制Ｗ防止信用风险累积，另方面也要在流动性充

8、足的条件下合理扩张贷款规模：才能保障银行盈利能力的稳步增长。关键词：流动性风险信用风险盈利能力商业银行ＩＡｂｓｔｒａｃｔ