具有时变结构的经济数据建模方法及其比较研究

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4、0378_LW硕士学位论文具有时变结构的经济数据建模方法及其比较研究作者姓名：金戈学科专业：统计学指导教师：杨冬梅教授培养院系：统计学院二○一六年Ѩ月AnalysisAndComparisonofTime-varyingAutoregressiveEconomicModelingMethodologyADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：JinGeSupervisor：YangDongmeiSchoolofStatisticsShandongUniversityofFinanceandEco

5、nomics中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：37_027000_11045632016100378_LW硕士学位论文具有时变结构的经济数据建模方法及其比较研究作者姓名：金戈申请学位级别：经济学硕士指导教师姓名：杨冬梅职称：教授学科专业：统计学研究方向：计量经济学学习时间：自2013年9月1日起至2016年6月30日止学位授予单位：山东财经大学学位授予日期：2016年6月摘要摘要宏观经济计量分析中的时间序列模型作为一个新兴研究领域，目前宏观经济数据时变结构建模研究正处在“方法论形成”的阶段，是由具体方法技术研究向一般方法论提升的承前启后的关键环节

6、。根据模型的结构，可以分为固定结构模型、时变结构模型和非（半）结构模型三类。本文拟在对有关时变模型进行回顾的基础上，对这三类模型的建模思想、适用领域和优缺点、相关应用案例进行介绍，最后对其进行综合比较，归纳出其发展规律。这项研究既是对迄今为止时变结构建模方法及其应用的回顾和检视，又对未来的方法完善和应用推广提供指导和借鉴，有助于增强经济数据时变结构建模的方法针对性，对完善经济数据时变结构建模方法、推进经济领域时变结构建模实践具有重要的现实指导意义。本文的主要创新：第一，将分别独立发展的断点回归模型、门限回归模型、机制转移回归模型和各类随机结构模型放在“时变

7、结构（参数）模型”的大框架内进行研究，从建模方法角度，分析其建模原理；第二，将各种时变参数模型从发展历史、变量性质、数据性质、方法用途、主要优缺点和应用领域等方面进行了比较全面比较分析；第三，将“时变结构（参数）模型”作为一个整体，归纳了其建模方法论的发展规律。论文结构如下：第一章是一个概述性的研究，在对现有成果进行梳理分析的基础上，分析现有研究的尚待完善之处，界定本文的研究对象。第二、三、四章是对各类时变结构模型方法的介绍分析。这三章将时变结构模型分为三大类型：结构突变模型（断点回归模型与门限回归模型）、机制转移回归模型和随机结构模型，着重对每一种模型的

8、建模原理进行介绍；并通过案例对每一种模型的应用问题进行介绍和分析。