互联网金融时代我国商业银行流动性管理研究

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1、硕士学位论文（同等学力申请硕士学位）互联网金融时代我国商业银行流动性管理研究作者姓名焦萍学科专业金融学指导教师钟永红副教授所在学院经济与贸易学院论文提交日期2016年4月LiquiditymanagementofChinesecommercialbanksintheInternetFinancialTimesADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：JiaoPingSupervisor：AssociateProf.ZhongYonghon

2、gSouthChinaUniversityofTechnologyGuangzhou,China分类号：F8学校代号：10561学号：201429900166华南理工大学硕士学位论文互联网金融时代我国商业银行流动性管理研究作者姓名：焦萍指导教师姓名、职称：钟永红、副教授申请学位级别：硕士学科专业名称：金融学研究方向：商业银行经营与管理论文提交日期：2016年4月5日论文答辩日期：2016年6月4日学位授予单位：华南理工大学学位授予日期：年月日答辩委员会成员：主席：田秋生教授委员：姚海祥教授、陈建国副

3、教授、刘小勇副教授、李合龙副教授摘要流动性一直以来都被誉为是商业银行的“生命线”，伴随着互联网金融的蓬勃发展，商业银行流动性管理迎来了新的挑战。本文从中央银行流动性、市场流动性、融资流动性三个角度分析了互联网金融时代商业银行流动性的变化及其管理的影响；在互联网金融从基础货币供应、市场交易机制、社会融资渠道、交易成本、产品设计等方面影响流动性的情况下，提出互联网金融时代商业银行流动性管理的对策。互联网金融的产生，影响了中央银行通过调节货币供应量调控商业银行流动性的效果，但带来交易手段的便捷、交易成本的

4、降低、产品更加满足个性化的需求、多种融资渠道的选择等促进了市场交易的可实现性，社会融资的可获得性，促使商业银行从被动的流动性管理转变为主动的流动性管理。在互联网金融时代，商业银行流动性与资产负债结构存在显著的相关性。从近三年的数据分析，商业银行整体流动性状况良好，但随着信贷资产质量的恶化，潜在的流动性风险不容忽视。互联网金融引发的存款分流和社会融资渠道多样性，加大了商业银行流动性供给和需求管理的难度，同时，电子支付等手段避开了传统金融实体工具，增加了商业银行流动性日常管理的难度。基于上述情况，宏观方

5、面，国家应完善和修订法律法规、改进存款准备金制度、落实存款保险、规范商业银行信息披露等，加强流动性监管，创造更加健全的金融市场环境。微观方面，商业银行应该变被动为主动，从业务和日常管理两个方面加强流动性管理。业务方面，合理调整资产负债结构，改变流动性主要取决于存贷款状况的局面。日常管理方面，应当健全管理组织架构，通过合理的预测和监控，有效的资金头寸管理，开展流动性压力测试，设置流动性风险预警及应急预案等手段，坚持流动性和收益性并重，实现商业银行资产负债流动性高效管理。关键词：互联网金融；商业银行；流

6、动性管理IAbstractLiquidityhasalwaysbeenknownasthecommercialbanks"lifeline".WiththevigorousdevelopmentofInternetbanking,thecommercialbanks'liquiditymanagementusheredinnewchallenges.ThispaperanalysischangesintheInterneteraoffinancialliquidityofcommercialbank

7、sandtheirmanagement,fromthecentralbankliquidity,marketliquidity,fundingliquiditypointofview.SuggestcommercialbankliquiditymanagementmeasuresintheInterneterafinancial,inthefinancialimpactoftheInternetfromthebasemoneysupply,markettradingmechanism,socialf

8、inancing,transactioncosts,productdesignandotheraspectsoftheliquiditysituation.Internetbankinginfluencedbythecentralbanktoadjustmoneysupplyregulationofcommercialbanksliquidity,butitwillbringameansofexchangeconvenience,reducetransactionco