z公司保险资金投资风险管理研究

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2、ｖ議分类号密级乂斥ＵＤＣ硕±学位论文Ｚ公司保险资金投资风险管理研究学科专业金融学指导教师黄缓彪论文答辩日期扣日学位授予日期２〇／＾６Ｊｉ？〇答辩委员会主席替斗广西大学学位论文原创性和使用授权声明本人声明所呈交的论文，是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除己特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得广西大学或其它单位的学位而使用过的材料一。与我同工作的同事对本论文的研究工作所做的贡献均已在论文中作了明确说明。本人在导师指导下所完

3、成的学位论文及相关的职务作品，知识产权归目Ｐ属广西大学。本人授权广西大学拥有学位论文的部分使用权，；学校有权保存并向国家有关部口或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可Ｗ将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本学位论文属于；□保密，在年解密后适用授权。町不保密。＂＂（请在上相应方框内打Ｖ）论文作者签名：曰親２〇／作《躬巧＾＾指导教｜／币签名：＾日期；＾＾＾＾ｚ公司保险资金投资风险管理研究摘要近年来，随着我国金融业的蓬勃发展，保险业竞争日趋

4、激烈，市场主体持续的价格战使得保险费率逐步降低，传统Ｗ保费收入作为主要利润来源的经营方式不再为继，随着监管层面对保险资金投资渠道的逐步放宽，利用保险资金进行投资获得利润成为了越。来越多保险公司的首选保险公司在进行保险资金投资并获取高额的利润的同时，也面对极大的风险，因此，保险公司有必要加强对保险资金投资风险的管理，根据实际情况选擇适宜的投资策略，切实提高风险管理水平，稳步扩大盈利能力和经营稳定性。从现一有的研究来看，我国的保险资金的有效运用直是学术界的主要研究课题集中在，主要分析保险公司对保险资金运用过程中存在的问题和扩大投资渠道等方面，但对于保险公

5、。司资金运用的风险管理研究方面不够深入，特别是技术分析角度的研究还不够多因此，利用定量分析保险资金投资风险管理具有一定的理论和现实意义。本文在对Ｗ往研究进行梳理的基础上，详细介绍保险资金投资风险管理的相关理论，并ＷＺ公司为例，结合该公司保险资金（包括权益类资金和负债类资金）来源及投资渠道，运用国际上风险控制成熟的理论方法（ＶａＲ模型），对Ｚ保险公司的保险资金投资组合进行了实证分析，并且对于不同的ＶａＲ水平下的最优投资组合的有效范围进行了确认，认为该公司之所［＾不敢投资风险性较高的证券投资基金是由于保险公司自身投资风险管理能力弱的原因。为了进一步分

6、析Ｚ公司保险资金风险管理能力弱的成因，本文从保险资金投资结构、保险资金管理人才队伍、组织结构、风险管理技术、投资过程风险控制体系等方面，对Ｚ公司情况进行分析，并提出建立保险资金运营效率跟踪考核机制、保险资金风险预警系统、完善监管指标体系、加强保险资金风险管理人才培养、完善公司投资管理组织结构、加强保险公司信息披露制度，把保险资金投资运作放在公司的风险管理体系中管理。关键词：保险资金风险管理ＶａＲＩＩＳＫＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＯＦ…ＳＵＲＡＮＣＥＦＵＮＤＳ巧ＵＤＹＯＮＴＨＥＲＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ，，…＾ＣＯＭＰＡＮＹＡＢＳＴＲ

7、ＡＣＴ＇ＩｎｒｅｃｅｎｔｅａｒｓｗｉｔｈｔｈｅｖｉｏｒｏｕｓｄｅｖｅｌｏｍｅｎｔｏｆＣｈｉｎａｓｆｉｎａｎｃｉａｌｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｇｐｙ，化ｅｍｓｕｒａｎｃｅｉｎｄｕｓｔｒｉｎｃｒｅａｓｉｎｌｆｉｅｒｃｅｃｏｍｅｔｉｔｉｏｎ化ｅｍａｒｋｅｔｍａｉｎｂｏｄｙｇｙｐ，ｙｃｏｎｓｔａｎｔｒｉｃｅｗａｒｍａｋｅｓｉｎｓｕｒａｎｃｅｒａｔｅｒａｄｕａｌｌｒｅｄｕｃｅｄｔｈｅｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｍｏｄｅｐｇｙ，ｆｏｒ