gy证券公司流动性风险管理研究

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1、密级：保密期限：导讀乂婆硕±学位论文ＧＹ证券公司流动性风险管理研究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＬｉｑｕｉｄｉｔｙＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＧＹＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏｍｐａｎｙｍＭ左、学号１３３０１１４８姓名陈风雷—聲護ａ．站决典苗，窜泌学位类别工商管理硕±＊学科专业ＴＩ－７＾作作田工商巨理－（工程领域）■．＇■＜指导教师杨棉之教授完成时间２０１６年５月，＂’答辩委员会．／主席签名／＇■／—

2、－－－、矣’．－‘Ｖ＼／－＂－Ｊ独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的，除了文中特别加Ｗ标注和致谢的地方外研究成果。据我所知，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得安徽大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。■学位论支作者签名签字曰期：苗年ｊ月ｒ《曰学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解安徽大学有关保留、使用学位论文的规定，有权

3、保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权安徽大学可Ｗ将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名所／导师签名：§／签字日期：《年ｒ月日签字日期：ｏｗ许ｒ月ｉ日摘要流动性是证券公司的生命线，是证券公司耐ｗ生存和发展的基础。伴随我国证券行业创新发展的不断深入＾心及多层次资本市场建设的日益完善，证券公司的经营环境及业务规模发生了很大变化，Ｗ信

4、用业务为代表的资金占用型业务迅速发展，，大大提高了证券公司的杠杆率水平和负债规模从而对其流动性保持提出一旦流动性保持不足更高要求，会导致流动性风险的发生。流动性风险突发，就性强，，，危害程度极大如果不能及时得到有效管控不仅影响证券公司的生存与发展，，还有可能影响整个证券业的稳定与安全加强流动性风险管理成为证券公司经营管理的当务之急。证券公司应当根据行业发展的新要求，不断提高流动性风险的防范和管理水平，确保能及时Ｗ合理的成本满足日常经营的流动性需求，防止因流动性不足而引发流动性风险。鉴于国内目前关于证券公司

5、流动性风险管理的理论研究较少，，，相关的研究成果缺乏因此本文深入研究ＧＹ证券公司流动性风险管理具有重要的理论和现实意义。本文＞（＾１风险管理理论为基础，系统梳理了国内外相关文献，运用规范研究与案例研究相结合的研究方法，ＷＧＹ证券公司作为研究的切入点，通过深入研究该公司流动性风险管理现状，指出其流动性风险管理所存在的问题，同时对ＧＹ证券公司流动性风险展开分析，针对性提出流动性风险管理优化建议和对策，有助于ＧＹ证券公司増强对流动性风险的认识，提高流动性风险管理水平。ＧＹ证券公司当前应当进一步完善流动性风险

6、管理组织架构，明确流动性风险管理部口及，其他相关部口的职责，通过建立部口间协作机制和问责机制确保流动性风险管理工作顺利开展优化流动性风险识别和计量，实现对流动性风险的全面监控；；优化流动性风险管理方法和技术，提高管理措施的科学性与合理性，满足流动性风险管理的需要。文章结构安排如下一；第章绪论部分介绍了研究背景与意义、论文的内容与框架、研究的思路与方法Ｗ及研究创新点。第二章是理论基础与文献综述。第Ｈ章介绍了ＧＹ证券公司流动性风险管理现状及存在的问题，包括ＧＹ证券公司简介、流动性风险管理现状及存在的问题

7、，第四章对ＧＹ证券公司流动性风险进行分析，从流动性风险管理权责界定、识别与计量Ｗ及管理流程Ｈ方面具体分析该公司流Ｉ动性风险情况。第五章是关于ＧＹ证券公司流动性风险管理的优化建议，包括明晰流动性风险管理权责界定、完善流动性风险监控指标体系、优化流动性风险管理方法和技术、强化风险管理文化建设。：证券公司关键词；流动性；流动性风险管理ＩＩＡｂｓｔｒａｃｔＬｉｕｉｄｉｔｉｓ１；ｈｅｌｉｆｅｌｉｎｅｏｆｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｃｏｍａｎｉｅｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｃｏｍａｎｉｅｓｏｎｔｈｅｂａｓ

8、ｉｓｑｙｐ，ｐｍｅｎ＇ｏｆｔｈｅｓｕｒｖｉｖａｌａｎｄｄｅｖｅｌｏｐｔ．ＡｌｏｎｇｗｉｔｈｔｈｅｄｅｅｐｅｎｉｎｇｏｆＣｈｉｎａｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｔｒｔｔｔｔｔｔｔｉ打ｄｕｓｙｉｎｎｏｖａｉｏ