长信国防军工量化灵活配置混合型证券投

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1、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2019年1月19日长信国防军工量化混合2018年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2019年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

2、记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。§2基金产品概况基金简称长信国防军工量化混合基金主代码002983交易代码002983基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月5日报告期末基金份额总额404,453,493.90份本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风投资目

3、标险控制，并精选国防军工行业的优质企业进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行投资策略研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收业绩比较基准益率×40%本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投风险收益特征资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金

4、，但高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司第2页共11页长信国防军工量化混合2018年第4季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）1.本期已实现收益-11,201,337.552.本期利润-47,005,275.763.加权平均基金份额本期利润-0.11514.期末基金资产净值241,732,092.055.期末基金份额净值0.5977注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投

5、资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②准收益率③④过去三个月-16.12%1.67%-7.08%1.05%-9.04%0

6、.62%第3页共11页长信国防军工量化混合2018年第4季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、图示日期为2017年1月5日至2018年12月31日。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限曾任本基金的2017年1月2018年12左金保8年曾任本基金的基金经理基金经理5日月1日长信中

7、证500理学硕士，上海交通大学应指数增强型证用数学研究生毕业，具有基券投资基金、长金从业资格。曾担任海通期信国防军工量2018年2月货股份有限公司研究员、前宋海岸-4年化灵活配置混13日海开源基金管理有限公司合型证券投资投资经理助理和西部证券基金、长信中证股份有限公司研究员。2016能源互联网主年9月加入长信基金管理有第4页共11页长信国防军工量化混合2018年第4季度报告题指数型证券限责任公司，历任量化投资投资基金（LOF）部研究员、基金经理助理、和长信先优债长信中证一带一路主题指券型证券投资数分级证券投资基金的基基金的基金经金经

8、理，现任长信中证500理指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新