试论中国商业银行全面风险管理的实践

《试论中国商业银行全面风险管理的实践》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、试论中国商业银行全面风险管理的实践TheResearchofEnterpriseRiskManagementfortheCommercialBanksinChina学校：上海交通大学学院：上海高级金融学院专业：工商管理（MBA）作者：周芸导师：蒋明康赵彬学号：1113809146班级：M1138092答辩日期：2013年月日万方数据万方数据万方数据万方数据上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发

2、表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日万方数据万方数据上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于：保密□，在年解密后适用本授权书。不保密□。

3、（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数据万方数据试论中国商业银行全面风险管理的实践摘要本文以金融危机在中国商业银行中的后续影响、中国银行业的开放与改革，以及中国银行业全面实施巴塞尔协议等一连串事件为背景，着眼于“风险管理”——这一每时每刻与银行业务运营同在，与银行盈利能力甚至生存能力息息相关的主题，研究并提出中国商业银行风险管理的实践方法。本文从商业银行风险管理的历史传承入手，分析根据宏观环境和银行业务的演变，银行风险管理的思路和方法的变化，引入目前主流的全面风险管理的概念。通过研

4、究“专门针对银行业的巴塞尔新资本下的全面风险管理框架”和“从内部控制框架衍生出来的COSO全面风险管理框架”这两个主流的全面风险框架，并分析世界先进银行在风险管理方面的成功案例，探究出中国商业银行实施全面风险管理的实践方法论。主体部分，本文对银行的信用风险、市场风险、操作风险这三大风险领域，分别剖析目前我国商业银行的普遍实践和不足，对比先进银行实践和监管要求，从管理战略、组织架构、政策制度、管理流程、计量模型及工具、报告体系等方面提出可行的实践建议。关键词：全面风险管理，商业银行，巴塞尔新资本协议万方数据万方数据THERESEAR

5、CHOFENTERPRISERISKMANAGEMENTFORTHECOMMERICALBANKSINCHINAABSTRACTInthecontextofthesubsequentimpactofthefinancialcrisisinChina'scommercialbanks,thedevelopmentandtransformationofChina'sbankingindustry,aswellascomprehensiveBaselimplementationrequiredbyCBRC,thethesisfocuse

6、sonthe"riskmanagement"–thatcommercialbanksdealwithallthetimeindailybusinessoperations,andiscloselyrelatedtotheprofitabilityandeventhesustainabilityofbank,inordertoproposethemethodologyandpracticalapproachesofriskmanagement,thatisappliedtothecommercialbanksinChina.Thet

7、hesisstartsfromunderstandingthehistoryofriskmanagementincommercialbanks,analyzestheevolutionofbankingriskmanagementconceptwiththechangeofmacroeconomicenvironmentandbankingbusiness,andthenintroducestheconceptofenterpriseriskmanagement.Bystudyingtwomainstreamconceptsofe

8、nterpriseriskmanagement,thatis―enterpriseriskmanagementframeworkundertheNewBaselCapitalAccord‖and―COSOenterpriseriskmanageme