基于风险和公平偏好的供应链契约及其实验研究

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1、中图分类号UDCF272．3博士学位论文学校代码堂3基于风险和公平偏好的供应链契约及其实验研究SupplyChainContractsandItsExperimentalStudyBasedonRiskandFaimessPreference作者姓名：简惠云学科专业：管理科学与工程研究方向：管理决策模型与方法学院(系、所)：商学院指导教师：王国顺教授副指导教师：中南大学2013年06月原创性声明本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以

2、标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均己在论文中作了明确的说明。作者签名：五童幺日期：丑年』月上日学位论文版权使用授权书本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学

3、位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。业年』月上日基于风险和公平偏好的供应链契约及其实验研究摘要：进入21世纪，企业与企业之间的竞争逐渐转化为供应链与供应链之间的竞争，供应链管理已成为学术界和企业界关注的热点。供应链契约是供应链管理的基础，是一种能够实现供应链协调和优化供应链绩效的有效机制。供应链契约的研究成果有很多，但是现有文献大都是基于决策者风险中性、公平中性假设下的理论研究。然而近几年行为运作管理及其实验研究表明，风险和公平偏好等行为因素导致人们并不总是追

4、求利润最大化，这对传统供应链契约提出了新的研究课题。论文主要从风险与公平偏好这两个行为因素角度对三种常见的供应链契约进行研究，构建了随机需求下基于风险和公平偏好的供应链契约模型，设计并实施了相关实验，通过控制实验条件，分别研究了风险偏好单一因素及风险与公平偏好双因素对供应商和零售商决策行为的影响，并与风险中性、公平中性下的最优决策行为进行比较。论文采取文献分析、理论建模与实验研究相结合的研究方法，试图从理论分析与实验研究两方面对传统供应链契约研究做出有益补充。主要研究内容与结论如下：第2章在阐述传

5、统供应链契约基本模型的基础上，研究了具有需求信息更新的两种情形下的供应链契约及其协调效果。一种是针对生产提前期长、零售商无补货机会的供应链系统，另一种是针对制造商具有快、慢两种生产模式、零售商可以两阶段订购的供应链系统。第3章首先建立了具有不同风险偏好特性的报童条件风险值模型(CVaR)，分析了报童最优决策，相对于已有文献，论文中构建CVaR模型的方法更直观、易懂。在此基础上，分别对风险规避和风险偏爱的零售商，分析了基于stackelberg博弈的批发价契约中供应商的最优决策及回购契约和收益共享契

6、约的协调条件，揭示了零售商的风险偏好对供应链协调及契约参数的影响。第4章建立了供应商的CVaR模型，根据供应商和零售商的风险偏好特性组合，分析了基于Stackelberg博弈的供应链回购契约。分别从零售商、供应商的角度，比较决策者风险态度对双方收益及供应链绩效等的影响，结合数值模拟，分析了不同风险偏好的供应商与零售商合作时是否能达到协调。第5章基于常见的批发价契约、回购契约和收益共享契约，设计了决策者一方为计算机，另一方由人扮演的零售商实验和供应商实验。以风险中性的契约理论为基础，提出了相关的研究

7、假设，并对假设进行了统计检验。利用动态面板数据模型研究了供应商、零售商决策行为的影响因素，用最小二乘法估计了零售商的风险偏好系数，并定性分析了供应商的风险偏好特征。第6章基于批发价契约、回购契约和收益共享契约，通过实验分析了供应链参与者既考虑风险又考虑公平时的决策问题。研究了三种契约在供应链效率及决策者行为等方面的差异，并与仅考虑风险的实验结果进行比较；分析了决策双方有公平互惠考虑后，供应商和零售商决策行为的变化。通过实验研究发现，在仅考虑风险的实验中，零售商的订购量并不总是等于理论标杆；理论上可

8、协调的回购契约和收益共享契约，订购量显著小于标杆值，供应链不能达到协调，但相对于批发价契约，这两种契约能显著提高供应链效率。数学上等价的回购契约和收益共享契约，在实践中并不完全等价。零售商具有锚定和需求追逐行为，其风险偏好系数估计结果表明，大部分个体的风险偏好特征显著，说明风险偏好是产生订购量偏差的主要影响因素。供应商回购契约实验表明，供应商主要表现为风险中性与风险规避，设置的价格组合不能协调供应链。在考虑风险和公平因素的实验中，批发价契约和收益共享契约下，公平偏好没有显著改变零售