资源描述：
《我国物价指数的时间序列分析new》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、第卷第##∃%#期安徽工程科技学院学报丫!∀&已吵纽卫到乙一一一一一一业坐已三生∋()∗一∗))∗,,,一.,一,文章编号+−,+−我国物价指数的时间序列分析‘,∗,孙宏义陈建丽朱梅+#安徽工程科技学院应用数理系,安徽芜湖∗,,/∗#南京工业大学数学系,江苏南京∗,,,,摘要∋借助于010软件首先将时间序列的12341模型应用于我国的物价指数分析通过分析其拟合与预测误差可以发现该模型效果良好#然后运用1256模型进行分析,经过比较发现在对我国物价指数的分析上,12341模型的效果要好于1256模型#关键词∋物价指数/时间序列补气2341模型/125
2、6模型/预测中图分类号∋7∗#(文献标识码∋1引言,物价指数是统计指数的一种它是反映商品和服务价格动态变化的商品零售价格指数和居民消费价格指数#物价指数的功能主要表现在三方面∋+−是反映物价行情变化的指示器/+∗−为投资者提供供求关系变化的信息/+.−是整个经济的晴雨表#我国编制物价指数时由于选择了有代表性的.∗8种商品,这些商,,品占全部零售商品总额的9,:以上因而物价指数的变动基本上反映全社会商品价格变动的趋势同时也反映人民生活的稳定程度#正是以上的三项功能决定了物价指数是一项重要的经济指标,是其它经济指标所不可代替的#价格指数的趋势预测对于管理者和一般消
3、费者而言均具有重要的意义#然而目前的文献绝大部分是,,通过对物价指数的影响因素分析来定性的研究物价指数由于各种因素的作用方式与强度各不相同甚至有些影响因素无法进行量化,从而这些分析基本上是一种宏观的趋势分析,与数值结果相比直观性较差#,文【〕和文【∗」中作者利用时间序列的1241模型对物价指数进行了分析本文在他们的基础上做了两方,,∋0面的改进一是计算工具的改进本文运用国际上通用的10软件系统从而得到的结果更加具备可信性,并且使得分析更加容易,∗,,.年的诺贝尔经济学奖授予了1256模型的创立者2#;<=∀>,从而使得该,/模型得到人们的再一次关注二是将该模型应用
4、于我国的物价指数的分析并且将两种模型的分析效果进行了比较#,,文献「.〕对于时间序列的建模与预测给出了较详细的叙述提出了12341模型的建模方法在过去的近,、.,年中12341模型是运用较多的一种时间序列建模与预测方法国内外的学者将其运用于经济、、、,#医学仁一9?旅游能源环境等许多领域出现了一批较好的成果而对于条件异方差下的时间序列的建模,,、、、><与预测方法9∗年;<=∀>提出1256+妇模型;<=∀≅%Α>ΒΧ∀>Δ∃>∀Χ%<∃ΕΦ∀<Γ等人的工作将该模型发展为现在的1256模型族,一些实证研究也表明在异方差的情形下1256模型具有较好的分析效果#以,
5、、,每月的物价指数构成物价指数序列运用时间序列的建模方法对月物价指数进行拟合预测分析利用分析的结果指导居民的消费和政府决策是本文的目的#并且通过对两种模型的比较,寻找合适的分析手段#,本文选择9年(月到∗,,.年∗月共)个月的物价指数为研究对象+本文数据来自于安徽信息网−,,原始数据缺少个别月份我们首先运用三次样条插值方法对缺失数据进行插值该过程可以由010软件的;1∃ϑ过程来实现,然后应用12341模,给出了拟合与预测的误差结果#最后本文还就ΗΙ型进行分析这两种模型的分析结果进行比较,从而得到一个更有效的分析模型#收稿日期∋∗,一,.一∗.#,,,,作者
6、简介∋孙宏义+)一−男安徽天长人讲师硕士第期孙宏义,∋等我国物价指数的时间序列分析物价指数的12341模型分析、、,在文【.?中作者详细的给出了12341模型的模型识别参数估计预测理论文献「一,」以国际上,、著名的统计软件010为工具给出了12341过程该过程利用三个子过程分别完成模型识别参数估计#,,∋和预测该软件包中的12341+ΚΛ妇模型的数学形式如下,≅甲“ΜΝΟ≅。武−,+−∋必Ο一。。一口∗,&必,Κ/一,一∗,&“/“Ο其中+≅−+≅−+≅−+≅−,+≅−Ο,+≅−,+≅−氏+≅−甲+一≅−“/≅又Ο矶一,/。,为独立扰动或一者称为随机
7、误差#一1241+Ι,Λ,妇Ι,Λ,Π的确定由相关分析以及135、≅∀Θ信息准则来决定#首先对序列的平稳性中进行检验#我们采用两种方法,一种利用序列的自相关系数来进行直观判断〔”Ρ,利用341过程的3Λ><&12ΝΕΣΤ语句计算后得到原始序列和一阶差分后序列的自相关系数如表所示#表∀序列的自相关系数刁=原始序列一阶差分后的序列,#,,,,,#,,,,,#,9)一,#,∗#∗,)..9一,#∗,∗8)#.,#(,∗∗一,)99),#89,(,#,,))8,#88.(,,#∗898#(,#9(,,98#),.8,,#,9,)9
