银行新设机构表外业务风险研究

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1、分类号学号M201173778学校代码10487密级硕士学位论文银行新设机构表外业务风险研究学位申请人：梁明明学科专业：工商管理指导教师：张克中教授答辩日期：2013年10月23日万方数据AThesisSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofBusinessAdministrationAnAnalysisofOff-balanceSheetBusinessRisksInNewInstitutionsofBanksCandid

2、ate:LiangMingmingMajor:BusinessAdministrationSupervisor:Prof.ZhangKezhongHuazhongUniversityofScience&TechnologyWuhan430074,P.R.ChinaOctober,2013万方数据独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经表明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以

3、明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学问论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密，在年解密后适用本授权书。本论文属于不保密。学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数据华中科技大学硕士学位论文摘要商

4、业银行要加快发展，向外扩张是必然趋势，扩张过程中会增加大量新设机构。受限于资金规模、客户基础及自身员工素质等各种客观因素，新设机构在发展之初往往会比较困难，业务规模短时间内很难快速发展。各家新设机构想方设法找寻发展突破口，其中大量机构将发展重点盯向不列入资产负债表内、不涉及资产负债表内金额变动并有较高利润率的表外业务。由于表外业务种类多、涵盖面广，国内商业银行往往又因为理论准备不足和实践经验的欠缺，出现了发展盲目、风险加大等问题，影响了商业银行的良性发展。为此，本文拟以滨州辖内一些新设机构为例，进行表外业务风险管理专题

5、研究，探索寻求风险和收益的平衡。本文主要以表外业务的风险控制为核心，通过对表外业务的基本概念以及其当前阶段在国内外的不同情况的介绍及所存在的风险类型的分析，认定在我国表外业务所面临的主要风险为信用风险、市场风险和操作风险等。以山东滨州近五年来辖外商业银行新设机构为研究标本，从中分析新设机构发展初期业务结构变化情况、表外业务所占权重情况及风险隐患和管理情况，确定商业银行新设机构表外业务发展中面临的主要风险，通过定量与定性结合的方法来对表外业务的风险进行测算衡量以及管理控制，寻找出适合的方法来控制当前商业银行新设机构的表外

6、业务风险。关键词：表外业务风险度量风险控制I万方数据华中科技大学硕士学位论文AbstractItisaninevitabletrendforcommercialbankstospeeduptheoutwardexpansion,andintheprocessofthisexpansion,alargenumberofnewinstitutionswillbeadded.Becauseoflimitedfunds,theirowncustomerbase,qualityofemployeesandotherobjecti

7、vefactors,thesenewinstitutionsalwayshavedifficultiesintheirearlydevelopment,andtheirbusinessscaleisalsoimpossibletoenjoyarapiddevelopmentinashortperiodoftime.However,everynewinstitutiontriesitsbesttoseekdevelopment,payinggreatattentiononoff-balancesheetbusiness,

8、featuringnotlistedinthebalancesheet,notinvolvedtheamountchangewithinthebalancesheetandprofitable.Intheprocessofdevelopment,becauseofthegreatvariety,widecoverageoftheo